PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITLX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FITLX с POGSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Pin Oak Equity (POGSX).

FITLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FITLX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FITLX и POGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		-5.05%18.77%23.59%29.04%-20.28%31.55%18.69%31.54%-3.32%13.07%
POGSX
Pin Oak Equity		8.58%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%9.90%

Доходность по периодам

С начала года, FITLX показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.58%.

FITLX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
-2.01%
1 год
19.29%
3 года*
18.49%
5 лет*
11.73%
10 лет*
—

POGSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.46%
С начала года
8.58%
6 месяцев
15.04%
1 год
35.84%
3 года*
26.55%
5 лет*
11.50%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Sustainability Index Fund

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с FITLX:
FITLX с FXAIXFITLX с VFTAXFITLX с VOOFITLX с SPYFITLX с FNIDXFITLX с FHOFXFITLX с PRCOX
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с SEHAXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGX

Сравнение комиссий FITLX и POGSX

FITLX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.

POGSX
Pin Oak Equity
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund

Доходность на риск

FITLX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITLX
Ранг доходности на риск FITLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITLX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITLXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.88

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.93

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

3.38

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

13.73

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITLX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITLX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITLX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITLXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.88

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.65

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.30

+0.44

Корреляция

Корреляция между FITLX и POGSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITLX и POGSX

Дивидендная доходность FITLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности POGSX в 17.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		1.17%1.11%1.29%1.12%1.49%0.99%1.01%1.41%1.58%0.76%0.00%0.00%
POGSX
Pin Oak Equity		17.50%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок FITLX и POGSX

Максимальная просадка FITLX за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITLX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FITLXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-89.46%

+55.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-8.03%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.91%

-29.81%

+2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-5.48%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-36.91%

+31.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.70%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FITLX и POGSX

Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FITLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FITLXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

4.42%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

13.09%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

19.70%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

17.86%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

18.57%

+0.62%