Сравнение FITLX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
FITLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FITLX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FITLX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITLX Fidelity US Sustainability Index Fund | -8.73% | 18.77% | 23.59% | 29.04% | -20.28% | 31.55% | 18.69% | 31.54% | -3.32% | 13.07% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 12.95% |
Доходность по периодам
С начала года, FITLX показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -6.77%.
FITLX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- -8.73%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- —
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FITLX и FSKAX
FITLX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FITLX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FITLX
FSKAX
Сравнение FITLX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FITLX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.83 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.29 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.04 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 5.05 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITLX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.83 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.78 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FITLX и FSKAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITLX и FSKAX
Дивидендная доходность FITLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITLX Fidelity US Sustainability Index Fund | 1.22% | 1.11% | 1.29% | 1.12% | 1.49% | 0.99% | 1.01% | 1.41% | 1.58% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок FITLX и FSKAX
Максимальная просадка FITLX за все время составила -34.35%, примерно равная максимальной просадке FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITLX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FITLX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -35.01% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -12.42% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.91% | -25.39% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.15% | -8.92% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -4.05% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.57% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITLX и FSKAX
Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 4.45% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FITLX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.42% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 9.40% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 18.50% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 17.38% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 18.42% | +0.75% |