PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITIX с VSEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FITIX с VSEQX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FITIX (Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M) and VSEQX (Vanguard Strategic Equity Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FITIX returned 12.64%/yr vs 13.13%/yr for VSEQX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FITIX charges 1.25%/yr vs 0.17%/yr for VSEQX.

Доходность

Сравнение доходности FITIX и VSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M (FITIX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FITIX показывает доходность 21.28%, что значительно выше, чем у VSEQX с доходностью 16.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FITIX имеют среднегодовую доходность 12.64%, а акции VSEQX немного впереди с 13.13%.

FITIX

1 день
1.44%
1 месяц
4.05%
С начала года
21.28%
6 месяцев
22.56%
1 год
37.81%
3 года*
22.40%
5 лет*
11.58%
10 лет*
12.64%

VSEQX

1 день
0.65%
1 месяц
3.35%
С начала года
16.05%
6 месяцев
16.43%
1 год
35.10%
3 года*
21.36%
5 лет*
11.97%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FITIX и VSEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FITIX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M		21.28%11.29%22.41%14.40%-15.22%24.61%18.05%23.04%-15.37%19.97%
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		16.05%15.32%16.67%19.31%-11.90%30.83%10.26%26.76%-11.86%12.36%

Correlation

The correlation between FITIX and VSEQX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2004 г.

0.95

The correlation between FITIX and VSEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FITIX и VSEQX

Секторы
FITIX
VSEQX

Промышленность

22.2%
16.6%

Технологии

17.8%
17.5%

Финансовые услуги

15.1%
15.2%

Здравоохранение

10.5%
11.0%

Потребительский циклический сектор

10.5%
10.3%

Недвижимость

5.3%
6.7%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.6%

Энергетика

5.0%
5.5%

Коммунальные услуги

3.6%
4.9%

Сырьевые материалы

3.3%
4.9%

Коммуникационные услуги

1.6%
3.8%

Промышленность

FITIX
22.2%
VSEQX
16.6%

Технологии

FITIX
17.8%
VSEQX
17.5%

Финансовые услуги

FITIX
15.1%
VSEQX
15.2%

Здравоохранение

FITIX
10.5%
VSEQX
11.0%

Потребительский циклический сектор

FITIX
10.5%
VSEQX
10.3%

Недвижимость

FITIX
5.3%
VSEQX
6.7%

Потребительский защитный сектор

FITIX
5.1%
VSEQX
3.6%

Энергетика

FITIX
5.0%
VSEQX
5.5%

Коммунальные услуги

FITIX
3.6%
VSEQX
4.9%

Сырьевые материалы

FITIX
3.3%
VSEQX
4.9%

Коммуникационные услуги

FITIX
1.6%
VSEQX
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M

Vanguard Strategic Equity Fund

Часто сравнивают с FITIX:
FITIX с SVOLFITIX с FADIXFITIX с FSCTXFITIX с GABVXFITIX с TARKXFITIX с DSMFXFITIX с FSELX
Часто сравнивают с VSEQX:
VSEQX с SCHMVSEQX с VFIAXVSEQX с VIMAXVSEQX с FOCKXVSEQX с VFMFXVSEQX с FCNTXVSEQX с VTI

Доходность на риск

FITIX vs. VSEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITIX
Ранг доходности на риск FITIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VSEQX
Ранг доходности на риск VSEQX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITIX c VSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M (FITIX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITIXVSEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.44

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.38

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

4.83

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.02

18.60

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITIX vs. VSEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITIX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSEQX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITIX и VSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITIXVSEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.44

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.60

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.50

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FITIX и VSEQX

Максимальная просадка FITIX за все время составила -53.22%, что меньше максимальной просадки VSEQX в -63.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITIX и VSEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FITIXVSEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.22%

-63.55%

+10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

-7.60%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.94%

-24.73%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-24.73%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.59%

-44.08%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-9.06%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.97%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FITIX и VSEQX

Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M (FITIX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что FITIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FITIXVSEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

3.64%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.77%

10.61%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

15.03%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

19.95%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

21.42%

-0.29%

Сравнение комиссий FITIX и VSEQX

FITIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VSEQX в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITIX и VSEQX

Дивидендная доходность FITIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности VSEQX в 9.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITIX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M		6.13%10.82%11.68%2.52%5.82%19.35%1.01%3.07%10.58%7.57%9.20%4.84%
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		9.61%11.16%11.36%6.11%11.77%21.36%1.77%2.92%10.34%7.05%3.13%12.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FITIX and VSEQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FITIX has higher volatility (5.01%) compared to VSEQX (3.64%). In terms of maximum drawdown, FITIX dropped -53.22% vs VSEQX's -63.55%.

VSEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FITIX и VSEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор