PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITIX с VEMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FITIX с VEMPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FITIX (Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M) and VEMPX (Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FITIX returned 12.61%/yr vs 12.10%/yr for VEMPX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FITIX charges 1.25%/yr vs 0.04%/yr for VEMPX.

Доходность

Сравнение доходности FITIX и VEMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M (FITIX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FITIX показывает доходность 20.96%, что значительно выше, чем у VEMPX с доходностью 13.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FITIX имеют среднегодовую доходность 12.61%, а акции VEMPX немного отстают с 12.10%.

FITIX

1 день
-0.26%
1 месяц
2.19%
С начала года
20.96%
6 месяцев
21.00%
1 год
37.85%
3 года*
22.29%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.61%

VEMPX

1 день
-1.01%
1 месяц
3.43%
С начала года
13.78%
6 месяцев
11.95%
1 год
28.76%
3 года*
19.76%
5 лет*
6.56%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FITIX и VEMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FITIX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M		20.96%11.29%22.41%14.40%-15.22%24.61%18.05%23.04%-15.37%19.97%
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		13.78%11.43%15.50%26.98%-26.45%12.48%32.24%28.06%-9.35%18.13%

Correlation

The correlation between FITIX and VEMPX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г.

0.95

The correlation between FITIX and VEMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FITIX и VEMPX

Секторы
FITIX
VEMPX

Промышленность

22.2%
19.3%

Технологии

17.8%
19.8%

Финансовые услуги

15.1%
14.6%

Здравоохранение

10.5%
13.3%

Потребительский циклический сектор

10.5%
9.7%

Недвижимость

5.3%
6.0%

Потребительский защитный сектор

5.1%
2.7%

Энергетика

5.0%
5.1%

Коммунальные услуги

3.6%
2.0%

Сырьевые материалы

3.3%
4.2%

Коммуникационные услуги

1.6%
3.3%

Промышленность

FITIX
22.2%
VEMPX
19.3%

Технологии

FITIX
17.8%
VEMPX
19.8%

Финансовые услуги

FITIX
15.1%
VEMPX
14.6%

Здравоохранение

FITIX
10.5%
VEMPX
13.3%

Потребительский циклический сектор

FITIX
10.5%
VEMPX
9.7%

Недвижимость

FITIX
5.3%
VEMPX
6.0%

Потребительский защитный сектор

FITIX
5.1%
VEMPX
2.7%

Энергетика

FITIX
5.0%
VEMPX
5.1%

Коммунальные услуги

FITIX
3.6%
VEMPX
2.0%

Сырьевые материалы

FITIX
3.3%
VEMPX
4.2%

Коммуникационные услуги

FITIX
1.6%
VEMPX
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с FITIX:
FITIX с SVOLFITIX с FADIXFITIX с FSCTXFITIX с GABVXFITIX с TARKXFITIX с DSMFXFITIX с FSELX
Часто сравнивают с VEMPX:
VEMPX с VIIIXVEMPX с VMVAXVEMPX с VTPSXVEMPX с SPYVEMPX с VEMIXVEMPX с VSIAXVEMPX с VMIAX

Доходность на риск

FITIX vs. VEMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITIX
Ранг доходности на риск FITIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VEMPX
Ранг доходности на риск VEMPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMPX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMPX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMPX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITIX c VEMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M (FITIX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITIXVEMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.69

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.38

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

2.83

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.30

9.99

+5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITIX vs. VEMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITIX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMPX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITIX и VEMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITIXVEMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.69

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.30

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.54

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.54

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FITIX и VEMPX

Максимальная просадка FITIX за все время составила -53.22%, что больше максимальной просадки VEMPX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITIX и VEMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FITIXVEMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.22%

-41.62%

-11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

-10.25%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.94%

-26.83%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-36.32%

+11.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.59%

-41.62%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-1.01%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-7.97%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.89%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FITIX и VEMPX

Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M (FITIX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) имеют волатильность 5.01% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FITIXVEMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.83%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

12.48%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

17.21%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

22.34%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

22.36%

-1.23%

Сравнение комиссий FITIX и VEMPX

FITIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VEMPX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITIX и VEMPX

Дивидендная доходность FITIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности VEMPX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITIX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M		6.15%10.82%11.68%2.52%5.82%19.35%1.01%3.07%10.58%7.57%9.20%4.84%
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.03%1.15%1.11%1.27%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FITIX and VEMPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FITIX has higher volatility (5.01%) compared to VEMPX (4.83%). In terms of maximum drawdown, FITIX dropped -53.22% vs VEMPX's -41.62%.

FITIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FITIX и VEMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор