Сравнение FITIX с SWMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M (FITIX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).
FITIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2004 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FITIX и SWMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FITIX и SWMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITIX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M | 1.16% | 11.29% | 22.41% | 14.40% | -15.22% | 24.61% | 18.05% | 23.04% | -15.37% | 0.29% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.25% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FITIX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.
FITIX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 11.01%
SWMCX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FITIX и SWMCX
FITIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.
Доходность на риск
FITIX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск
FITIX
SWMCX
Сравнение FITIX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M (FITIX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FITIX | SWMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.84 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.29 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 5.68 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITIX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.84 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.46 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FITIX и SWMCX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITIX и SWMCX
Дивидендная доходность FITIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности SWMCX в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITIX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M | 7.35% | 10.82% | 11.68% | 2.52% | 5.82% | 19.35% | 1.01% | 3.07% | 10.58% | 7.57% | 9.20% | 4.84% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FITIX и SWMCX
Максимальная просадка FITIX за все время составила -53.22%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITIX и SWMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FITIX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.22% | -40.34% | -12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -13.43% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -26.09% | +0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -5.76% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -6.74% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.89% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITIX и SWMCX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M (FITIX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что FITIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FITIX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 5.61% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 10.50% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.10% | 19.09% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 18.27% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 20.77% | +0.28% |