Сравнение FITFX с FWWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) и Fidelity Worldwide Fund (FWWFX).

FITFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. FWWFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FITFX и FWWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) и Fidelity Worldwide Fund (FWWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FITFX и FWWFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FITFX Fidelity Flex International Index Fund	2.15%	33.21%	5.37%	15.45%	-15.72%	7.76%	10.77%	21.44%	-13.97%	21.09%
FWWFX Fidelity Worldwide Fund	-3.09%	16.16%	27.65%	24.96%	-25.74%	18.49%	30.91%	28.97%	-4.53%	21.22%

Доходность по периодам

С начала года, FITFX показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у FWWFX с доходностью -3.09%.

FITFX

1 день: 3.01%

1 месяц: -6.91%

С начала года: 2.15%

6 месяцев: 6.52%

1 год: 27.50%

3 года*: 15.68%

5 лет*: 7.46%

10 лет*: —

FWWFX

1 день: 4.02%

1 месяц: -6.06%

С начала года: -3.09%

6 месяцев: -1.89%

1 год: 21.70%

3 года*: 18.88%

5 лет*: 8.77%

10 лет*: 12.83%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Flex International Index Fund

Название символа

Fidelity Worldwide Fund

Часто сравнивают с FITFX:

FITFX с FSPSX FITFX с VEA FITFX с FIVFX FITFX с FSAEX FITFX с FUENX FITFX с VOO FITFX с FXAIX

Часто сравнивают с FWWFX:

FWWFX с VT FWWFX с FTIHX FWWFX с FGILX FWWFX с FZILX FWWFX с FSPSX FWWFX с SMCWX FWWFX с FNIDX

Сравнение комиссий FITFX и FWWFX

FITFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FWWFX в 1.00%.

FWWFX

Fidelity Worldwide Fund

FITFX

Fidelity Flex International Index Fund

Доходность на риск

FITFX vs. FWWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FITFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FWWFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITFX c FWWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) и Fidelity Worldwide Fund (FWWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FITFX	FWWFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.73	1.12	+0.61
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.31	1.62	+0.68
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.23	+0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.28	1.86	+0.42
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.81	7.18	+1.62
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITFX vs. FWWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITFX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа FWWFX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITFX и FWWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FITFX	FWWFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.73	1.12	+0.61
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.49	0.47	+0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.69	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.53	0.52	+0.01

Корреляция

Корреляция между FITFX и FWWFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITFX и FWWFX

Дивидендная доходность FITFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности FWWFX в 11.90%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FITFX Fidelity Flex International Index Fund	2.82%	2.88%	2.77%	2.67%	2.60%	2.25%	1.50%	2.54%	1.92%	1.70%	0.00%	0.00%
FWWFX Fidelity Worldwide Fund	11.90%	11.54%	14.64%	0.94%	6.29%	12.76%	8.08%	4.87%	9.63%	6.24%	1.22%	3.38%

Просадки

Сравнение просадок FITFX и FWWFX

Максимальная просадка FITFX за все время составила -34.84%, что меньше максимальной просадки FWWFX в -56.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITFX и FWWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FITFX	FWWFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.84%	-56.54%	+21.70%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.22%	-11.74%	+0.52%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.74%	-33.72%	+3.98%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-33.72%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.55%	-8.19%	-0.36%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.54%	-9.47%	+1.93%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.91%	3.05%	-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FITFX и FWWFX

Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) и Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) имеют волатильность 7.98% и 8.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FITFX	FWWFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.98%	8.19%	-0.21%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.30%	13.49%	-2.19%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.42%	20.28%	-3.86%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.19%	18.70%	-3.51%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.31%	18.64%	-2.33%

Сравнение FITFX с FWWFX

Доходность

Сравнение доходности FITFX и FWWFX

Сравнение доходности по годам FITFX и FWWFX

Доходность по периодам

FITFX

FWWFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FITFX и FWWFX

Доходность на риск

FITFX vs. FWWFX — Ранг доходности на риск

FITFX

FWWFX

Сравнение FITFX c FWWFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FITFX vs. FWWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITFX и FWWFX

Просадки

Сравнение просадок FITFX и FWWFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FITFX и FWWFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)