PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITFX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FITFX с FNILX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FITFX (Fidelity Flex International Index Fund) and FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) are both mutual funds - FITFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FITFX returned 8.58%/yr vs 12.76%/yr for FNILX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FITFX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FITFX показывает доходность 13.31%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью 7.91%.

FITFX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.09%
С начала года
13.31%
6 месяцев
13.31%
1 год
29.10%
3 года*
19.38%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

FNILX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.90%
С начала года
7.91%
6 месяцев
6.60%
1 год
21.82%
3 года*
21.02%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FITFX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund		13.31%33.21%5.37%15.45%-15.72%7.76%10.77%21.44%-11.82%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		7.91%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Correlation

The correlation between FITFX and FNILX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г.

0.78

The correlation between FITFX and FNILX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex International Index Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FITFX:
FITFX с FSPSXFITFX с VEAFITFX с FIVFXFITFX с FSAEXFITFX с FUENXFITFX с VFIFXFITFX с VOO
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Доходность на риск

FITFX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITFX
Ранг доходности на риск FITFX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITFX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITFX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITFX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FITFXFNILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.74

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.37

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.43

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.90

10.65

-0.75

FITFX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITFX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITFX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FITFX и FNILX

Максимальная просадка FITFX за все время составила -34.84%, примерно равная максимальной просадке FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITFX и FNILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FITFXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.84%

-33.76%

-1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-9.01%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.35%

-19.08%

+5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.54%

-25.40%

-4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-3.27%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-5.34%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.05%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FITFX и FNILX

Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что FITFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FITFXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

5.03%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

9.96%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

12.65%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

17.36%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

20.03%

-3.61%

Сравнение комиссий FITFX и FNILX

FITFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FNILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITFX и FNILX

Дивидендная доходность FITFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности FNILX в 0.94%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund		2.54%2.88%2.77%2.67%2.60%2.25%1.50%2.54%1.92%1.70%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		0.94%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FITFX and FNILX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FITFX has higher volatility (6.98%) compared to FNILX (5.03%). In terms of maximum drawdown, FITFX dropped -34.84% vs FNILX's -33.76%.

FITFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FITFX и FNILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор