PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITE с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FITE с CHAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).

FITE и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FITE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Future Security Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FITE и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FITE и CHAT

2026 (YTD)202520242023
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		1.94%27.73%21.63%18.73%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		9.04%49.85%30.98%19.23%

Доходность по периодам

С начала года, FITE показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 9.04%.

FITE

1 день
1.66%
1 месяц
-4.03%
С начала года
1.94%
6 месяцев
0.59%
1 год
38.17%
3 года*
23.53%
5 лет*
12.54%
10 лет*
—

CHAT

1 день
3.95%
1 месяц
0.86%
С начала года
9.04%
6 месяцев
5.64%
1 год
87.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с FITE:
FITE с CIBRFITE с ARKXFITE с ROKTFITE с XARFITE с PPAFITE с xarFITE с BUG
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с WISECHAT с QQQI

Сравнение комиссий FITE и CHAT

FITE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF

Доходность на риск

FITE vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITE
Ранг доходности на риск FITE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITE c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITECHATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

2.55

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

3.16

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

5.51

-2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

15.32

-7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITE vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITE на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITE и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITECHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.55

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.33

-0.69

Корреляция

Корреляция между FITE и CHAT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITE и CHAT

Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности CHAT в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		0.20%0.23%0.12%0.13%0.12%0.92%0.88%0.44%1.79%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.61%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FITE и CHAT

Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и CHAT.

Загрузка...

Показатели просадок

FITECHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.90%

-31.34%

-5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-16.28%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-3.05%

-7.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-5.61%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

5.86%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FITE и CHAT

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) составляет 8.83%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что FITE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FITECHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

13.18%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

23.54%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.15%

34.44%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

29.33%

-7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

29.33%

-6.39%