Сравнение FITE с ARMH
FITE (SPDR S&P Kensho Future Security ETF) and ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) are both Technology Equities funds. FITE is passively managed, while ARMH is actively managed. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. FITE charges 0.45%/yr vs 0.19%/yr for ARMH.
Доходность
Сравнение доходности FITE и ARMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FITE
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 21.52%
- С начала года
- 36.48%
- 6 месяцев
- 36.56%
- 1 год
- 64.23%
- 3 года*
- 35.14%
- 5 лет*
- 18.02%
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FITE и ARMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 0.56% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 17.07% |
Correlation
The correlation between FITE and ARMH is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITE vs. ARMH — Ранг доходности на риск
FITE
ARMH
Сравнение FITE c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FITE | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITE | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 2,577.07 | -2,576.28 |
Просадки
Сравнение просадок FITE и ARMH
Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что больше максимальной просадки ARMH в -4.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и ARMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITE | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.90% | -4.82% | -32.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -4.82% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -1.29% | -6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FITE и ARMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITE | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.83% | 122.20% | -97.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 122.20% | -99.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.06% | 122.20% | -99.14% |
Сравнение комиссий FITE и ARMH
FITE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITE и ARMH
Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как ARMH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 0.15% | 0.23% | 0.12% | 0.13% | 0.12% | 0.92% | 0.88% | 0.44% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
FITE and ARMH have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for FITE.
FITE has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for ARMH.
They also come from different issuers: State Street and Precidian. Their fees differ too: 0.45% for FITE and 0.19% for ARMH.
Подберите оптимальное распределение для FITE и ARMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор