Сравнение FITE с ARMH
FITE (SPDR S&P Kensho Future Security ETF) and ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) are both Technology Equities funds. FITE is passively managed, while ARMH is actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FITE charges 0.45%/yr vs 0.19%/yr for ARMH.
Доходность
Сравнение доходности FITE и ARMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FITE
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 11.19%
- С начала года
- 25.80%
- 1 год
- 39.53%
- 3 года*
- 30.05%
- 5 лет*
- 16.67%
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- -5.46%
- 1 месяц
- -33.82%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FITE и ARMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | -3.86% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | -16.00% |
Correlation
The correlation between FITE and ARMH is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITE vs. ARMH — Ранг доходности на риск
FITE
ARMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FITE c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FITE | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FITE и ARMH
Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что меньше максимальной просадки ARMH в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и ARMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITE | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.90% | -41.19% | +4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -41.19% | +31.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -17.23% | +9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FITE и ARMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITE | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.15% | 103.28% | -76.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.00% | 103.28% | -80.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 103.28% | -80.02% |
Сравнение комиссий FITE и ARMH
FITE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITE и ARMH
Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как ARMH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 0.13% | 0.23% | 0.12% | 0.13% | 0.12% | 0.92% | 0.88% | 0.44% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
FITE and ARMH have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for FITE.
FITE has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for ARMH.
They also come from different issuers: State Street and Precidian. Their fees differ too: 0.45% for FITE and 0.19% for ARMH.
Подберите оптимальное распределение для FITE и ARMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор