PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISV с REGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FISV с REGN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FISV (Fiserv, Inc) and REGN (Regeneron Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. FISV operates in Software - Application (Technology), while REGN operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, FISV returned 0.17%/yr vs 5.35%/yr for REGN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FISV и REGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fiserv, Inc (FISV) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FISV показывает доходность -19.93%, а REGN немного ниже – -20.48%. За последние 10 лет акции FISV уступали акциям REGN по среднегодовой доходности: 0.17% против 5.35% соответственно.

FISV

1 день
1.36%
1 месяц
0.60%
С начала года
-19.93%
6 месяцев
-21.77%
1 год
-67.01%
3 года*
-23.21%
5 лет*
-13.37%
10 лет*
0.17%

REGN

1 день
0.11%
1 месяц
-14.00%
С начала года
-20.48%
6 месяцев
-17.20%
1 год
16.30%
3 года*
-7.00%
5 лет*
3.27%
10 лет*
5.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FISV и REGN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISV
Fiserv, Inc		-19.93%-67.30%54.64%31.43%-2.62%-8.84%-1.53%57.34%12.09%23.38%
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		-20.48%8.96%-18.90%21.73%14.25%30.72%28.66%0.53%-0.65%2.42%

Correlation

The correlation between FISV and REGN is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1991 г.

0.23

The correlation between FISV and REGN shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FISV:

$28.79B

REGN:

$65.93B

EPS

FISV:

$5.91

REGN:

$41.05

Коэффициент P/E

FISV:

9.10

REGN:

14.91

Коэффициент P/S

FISV:

1.38

REGN:

4.42

Коэффициент P/B

FISV:

1.10

REGN:

2.10

Общая выручка (12 мес.)

FISV:

$21.09B

REGN:

$14.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

FISV:

$9.52B

REGN:

$12.61B

EBITDA (12 мес.)

FISV:

$7.75B

REGN:

$5.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fiserv, Inc

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с FISV:
FISV с FISFISV с MCHPFISV с HLTFISV с VSP.TOFISV с HPQFISV с SPYFISV с ASX
Часто сравнивают с REGN:
REGN с VRTXREGN с NVOREGN с MRKREGN с SPYREGN с SNYREGN с VOOREGN с VHT

Доходность на риск

FISV vs. REGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISV
Ранг доходности на риск FISV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISV: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
REGN
Ранг доходности на риск REGN: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGN: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGN: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGN: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISV c REGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiserv, Inc (FISV) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FISVREGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
0.55

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.79
1.00

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.64

1.12

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

0.70

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

2.16

-3.45

FISV vs. REGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISV на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа REGN равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISV и REGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FISV и REGN

Максимальная просадка FISV за все время составила -77.98%, что меньше максимальной просадки REGN в -91.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISV и REGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FISVREGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.98%

-91.81%

+13.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.17%

-25.85%

-44.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.98%

-59.69%

-18.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.98%

-59.69%

-18.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.98%

-59.69%

-18.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.38%

-48.64%

-28.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-42.45%

+31.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.85%

8.33%

+44.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FISV и REGN

Текущая волатильность для Fiserv, Inc (FISV) составляет 11.15%, в то время как у Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) волатильность равна 12.77%. Это указывает на то, что FISV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FISVREGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

12.77%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.49%

22.14%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.98%

32.77%

+23.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.61%

30.79%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.62%

32.17%

-0.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISV и REGN

FISV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

ПозицияTTM2025
FISV
Fiserv, Inc		0.00%0.00%
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		0.59%0.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FISV и REGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fiserv, Inc и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.03B
3.61B
(FISV) Общая выручка
(REGN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FISV и REGN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fiserv, Inc и Regeneron Pharmaceuticals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
81.4%
Активы портфеля
FISV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

REGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.94B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.

FISV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.

REGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 642.90M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

FISV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.

REGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 727.20M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

Часто задаваемые вопросы

FISV and REGN have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REGN has higher volatility (12.77%) compared to FISV (11.15%). In terms of maximum drawdown, FISV dropped -77.98% vs REGN's -91.81%.

REGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FISV и REGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор