PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FISV с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FISV с EEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FISV (Fiserv, Inc) is a stock, while EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Over the past 10 years, FISV returned -0.64%/yr vs 8.30%/yr for EEM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FISV и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fiserv, Inc (FISV) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FISV показывает доходность -23.00%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 17.94%. За последние 10 лет акции FISV уступали акциям EEM по среднегодовой доходности: -0.64% против 8.30% соответственно.

FISV

1 день
2.70%
1 месяц
3.79%
6 месяцев
-22.55%
С начала года
-23.00%
1 год
-68.79%
3 года*
-26.17%
5 лет*
-14.20%
10 лет*
-0.64%

EEM

1 день
-2.10%
1 месяц
-6.48%
6 месяцев
11.07%
С начала года
17.94%
1 год
33.81%
3 года*
18.86%
5 лет*
6.14%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FISV и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISV
Fiserv, Inc		-23.00%-67.30%54.64%31.43%-2.62%-8.84%-1.53%57.34%12.09%23.38%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		17.94%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Correlation

The correlation between FISV and EEM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2003 г.

0.47

The correlation between FISV and EEM shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fiserv, Inc

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FISV:
FISV с FISFISV с MCHPFISV с HLTFISV с VSP.TOFISV с ASXFISV с SPYFISV с HPQ
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с VXUSEEM с IS3N.DEEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

FISV vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISV
Ранг доходности на риск FISV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISV: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISV: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISV c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiserv, Inc (FISV) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FISVEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
1.43

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.78
1.93

-3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.66

1.28

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.51

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

8.34

-9.59

FISV vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISV на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа EEM равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISV и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FISV и EEM

Максимальная просадка FISV за все время составила -80.16%, что больше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISV и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FISVEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.16%

-66.43%

-13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.81%

-13.52%

-58.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.16%

-17.29%

-62.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.16%

-35.20%

-44.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.16%

-39.82%

-40.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.25%

-9.86%

-68.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-15.96%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.15%

4.06%

+51.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FISV и EEM

Fiserv, Inc (FISV) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что FISV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FISVEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.22%

10.05%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.24%

21.69%

+8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.64%

23.69%

+33.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.26%

19.75%

+16.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

20.71%

+11.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISV и EEM

FISV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.74%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
FISV
Fiserv, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FISV and EEM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FISV has higher volatility (11.22%) compared to EEM (10.05%). In terms of maximum drawdown, FISV dropped -80.16% vs EEM's -66.43%.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FISV и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор