Сравнение FISR с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
FISR и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FISR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FISR и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FISR и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISR SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF | -0.07% | 6.32% | 1.01% | 5.28% | -15.73% | -1.70% | 5.86% | 6.81% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 14.53% |
Доходность по периодам
С начала года, FISR показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%.
FISR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- —
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISR и XLU
FISR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Доходность на риск
FISR vs. XLU — Ранг доходности на риск
FISR
XLU
Сравнение FISR c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISR | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.27 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.73 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.21 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 5.31 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISR | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.27 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.64 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.41 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FISR и XLU составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISR и XLU
Дивидендная доходность FISR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISR SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF | 4.11% | 3.97% | 3.59% | 3.50% | 2.19% | 1.87% | 2.47% | 2.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок FISR и XLU
Максимальная просадка FISR за все время составила -20.27%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISR и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FISR | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.27% | -51.98% | +31.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -9.18% | +5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | -25.26% | +5.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -2.72% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -10.26% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 3.82% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISR и XLU
Текущая волатильность для SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) составляет 1.97%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что FISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FISR | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 5.09% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 10.36% | -7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.99% | 15.79% | -10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.56% | 17.18% | -10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 19.21% | -12.82% |