Сравнение FISR с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
FISR и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FISR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FISR и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FISR и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISR SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF | -0.07% | 6.32% | 1.01% | 5.28% | -15.73% | -1.70% | 5.86% | 6.81% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | -3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FISR показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%.
FISR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISR и XLE
FISR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
FISR vs. XLE — Ранг доходности на риск
FISR
XLE
Сравнение FISR c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISR | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.18 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.56 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.61 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 4.23 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISR | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.18 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.89 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.31 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FISR и XLE составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISR и XLE
Дивидендная доходность FISR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISR SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF | 4.11% | 3.97% | 3.59% | 3.50% | 2.19% | 1.87% | 2.47% | 2.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок FISR и XLE
Максимальная просадка FISR за все время составила -20.27%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISR и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FISR | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.27% | -71.26% | +50.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -18.79% | +15.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | -26.04% | +5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -5.74% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -18.05% | +10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 7.15% | -5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISR и XLE
Текущая волатильность для SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) составляет 1.97%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что FISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FISR | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 6.45% | -4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 14.46% | -11.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.99% | 25.21% | -20.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.56% | 26.09% | -19.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 29.50% | -23.11% |