Сравнение FISR с MAMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB).
FISR и MAMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FISR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FISR и MAMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FISR и MAMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FISR SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF | -0.07% | 6.32% | 1.01% | 5.28% | -15.73% | 2.34% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 1.21% | 10.69% | 1.32% | 4.90% | -13.02% | 1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, FISR показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у MAMB с доходностью 1.21%.
FISR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- —
MAMB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISR и MAMB
FISR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.
Доходность на риск
FISR vs. MAMB — Ранг доходности на риск
FISR
MAMB
Сравнение FISR c MAMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISR | MAMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.33 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.87 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.37 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 7.56 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISR | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.33 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.13 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.14 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FISR и MAMB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISR и MAMB
Дивидендная доходность FISR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности MAMB в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISR SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF | 4.11% | 3.97% | 3.59% | 3.50% | 2.19% | 1.87% | 2.47% | 2.99% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.46% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FISR и MAMB
Максимальная просадка FISR за все время составила -20.27%, примерно равная максимальной просадке MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISR и MAMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FISR | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.27% | -19.33% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -3.55% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | -19.33% | -0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -2.42% | -4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -7.70% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.11% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISR и MAMB
Текущая волатильность для SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) составляет 1.97%, в то время как у Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что FISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FISR | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 2.28% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 4.29% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.99% | 6.08% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.56% | 6.97% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 6.96% | -0.57% |