Сравнение FISR с IAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG).
FISR и IAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FISR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FISR и IAGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FISR и IAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISR SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF | -0.07% | 6.32% | 1.01% | 5.28% | -15.73% | -1.70% | 5.86% | 6.81% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 0.29% | 3.26% | 4.51% | 8.49% | -10.86% | -1.87% | 4.63% | 5.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FISR показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у IAGG с доходностью 0.29%.
FISR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- —
IAGG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISR и IAGG
FISR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAGG в 0.07%.
Доходность на риск
FISR vs. IAGG — Ранг доходности на риск
FISR
IAGG
Сравнение FISR c IAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISR | IAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.23 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.74 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.47 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 6.27 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISR | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.23 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.22 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.61 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между FISR и IAGG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISR и IAGG
Дивидендная доходность FISR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности IAGG в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISR SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF | 4.11% | 3.97% | 3.59% | 3.50% | 2.19% | 1.87% | 2.47% | 2.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.68% | 3.08% | 4.28% | 3.55% | 2.27% | 1.16% | 1.95% | 2.82% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок FISR и IAGG
Максимальная просадка FISR за все время составила -20.27%, что больше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISR и IAGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FISR | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.27% | -13.88% | -6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -2.32% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | -13.57% | -6.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -1.59% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -2.87% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 0.55% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISR и IAGG
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что FISR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FISR | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 1.47% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 1.91% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.99% | 2.62% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.56% | 4.47% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 4.03% | +2.36% |