PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISR с CAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISR с CAAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA).

FISR и CAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FISR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FISR и CAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISR и CAAA

2026 (YTD)20252024
FISR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF		-0.07%6.32%3.03%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		0.24%8.03%4.65%

Доходность по периодам

С начала года, FISR показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у CAAA с доходностью 0.24%.

FISR

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.07%
3 года*
2.98%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
—

CAAA

1 день
0.07%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Часто сравнивают с FISR:
FISR с FDFIXFISR с XLSRFISR с SPHYFISR с SCHDFISR с SPYFISR с ULSTFISR с PYLD
Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с LDSFCAAA с PMIF.TOCAAA с JPIECAAA с VPLSCAAA с JAAACAAA с PAAACAAA с CARY

Сравнение комиссий FISR и CAAA

FISR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CAAA в 0.55%.

CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF
FISR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF

Доходность на риск

FISR vs. CAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISR
Ранг доходности на риск FISR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISR c CAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISRCAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.65

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.40

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.72

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

9.51

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISR vs. CAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISR на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа CAAA равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISR и CAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISRCAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.65

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.92

-1.79

Корреляция

Корреляция между FISR и CAAA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISR и CAAA

Дивидендная доходность FISR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности CAAA в 5.68%

TTM2025202420232022202120202019
FISR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF		4.11%3.97%3.59%3.50%2.19%1.87%2.47%2.99%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.68%6.09%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FISR и CAAA

Максимальная просадка FISR за все время составила -20.27%, что больше максимальной просадки CAAA в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISR и CAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

FISRCAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.27%

-2.24%

-18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-2.08%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-1.35%

-5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-0.52%

-7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.59%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FISR и CAAA

SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что FISR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISRCAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

1.20%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

2.18%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

3.34%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

3.23%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

3.23%

+3.16%