PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISR с BNDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISR с BNDW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).

FISR и BNDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FISR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FISR и BNDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISR и BNDW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FISR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF		-0.07%6.32%1.01%5.28%-15.73%-1.70%5.86%6.81%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		0.09%5.02%2.42%7.18%-12.88%-2.10%6.22%5.64%

Доходность по периодам

С начала года, FISR показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 0.09%.

FISR

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.07%
3 года*
2.98%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
—

BNDW

1 день
0.13%
1 месяц
-1.46%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.34%
3 года*
3.77%
5 лет*
0.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF

Vanguard Total World Bond ETF

Часто сравнивают с FISR:
FISR с FDFIXFISR с XLSRFISR с SPHYFISR с SCHDFISR с SPYFISR с ULSTFISR с PYLD
Часто сравнивают с BNDW:
BNDW с BNDBNDW с BNDXBNDW с VTBNDW с VGITBNDW с VOOBNDW с AGGG.LBNDW с SCHZ

Сравнение комиссий FISR и BNDW

FISR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%.

FISR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF

Доходность на риск

FISR vs. BNDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISR
Ранг доходности на риск FISR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BNDW
Ранг доходности на риск BNDW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDW: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISR c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISRBNDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.95

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.34

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.35

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

4.95

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISR vs. BNDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISR на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа BNDW равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISR и BNDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISRBNDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.95

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.04

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.37

-0.24

Корреляция

Корреляция между FISR и BNDW составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISR и BNDW

Дивидендная доходность FISR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности BNDW в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018
FISR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF		4.11%3.97%3.59%3.50%2.19%1.87%2.47%2.99%0.00%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		4.18%4.12%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%

Просадки

Сравнение просадок FISR и BNDW

Максимальная просадка FISR за все время составила -20.27%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISR и BNDW.

Загрузка...

Показатели просадок

FISRBNDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.27%

-17.22%

-3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-2.70%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-16.93%

-3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-1.85%

-4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-5.05%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.73%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FISR и BNDW

SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что FISR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISRBNDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

1.67%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

2.29%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

3.53%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

5.17%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

4.92%

+1.47%