PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISR с BINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FISR с BINC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FISR (SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF) and BINC (iShares Flexible Income Active ETF) are both exchange-traded funds - FISR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by State Street, while BINC is a Multisector Bonds fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, FISR returned 3.27%/yr vs 7.02%/yr for BINC. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FISR charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for BINC.

Доходность

Сравнение доходности FISR и BINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FISR показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у BINC с доходностью 0.90%.

FISR

1 день
-0.39%
1 месяц
0.21%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
-0.33%
1 год
4.75%
3 года*
3.27%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
—

BINC

1 день
-0.12%
1 месяц
0.54%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.22%
1 год
5.80%
3 года*
7.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FISR и BINC

2026 (YTD)202520242023
FISR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF		-0.13%6.32%1.01%3.14%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		0.90%7.57%5.76%7.08%

Correlation

The correlation between FISR and BINC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г.

0.78

The correlation between FISR and BINC has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FISR и BINC

Секторы
FISR
BINC

Финансовые услуги

100.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

-0.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-0.0%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-0.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FISR
100.0%
BINC
0.1%

Сырьевые материалы

FISR

-

BINC
0.0%

Коммуникационные услуги

FISR

-

BINC
-0.0%

Потребительский циклический сектор

FISR

-

BINC

-

Потребительский защитный сектор

FISR

-

BINC

-

Энергетика

FISR

-

BINC
0.0%

Здравоохранение

FISR

-

BINC
-0.0%

Промышленность

FISR

-

BINC
0.0%

Недвижимость

FISR

-

BINC
-0.0%

Технологии

FISR

-

BINC

-

Коммунальные услуги

FISR

-

BINC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF

iShares Flexible Income Active ETF

Часто сравнивают с FISR:
FISR с XLSRFISR с FDFIXFISR с SPHYFISR с ULSTFISR с SCHDFISR с SPYFISR с PYLD
Часто сравнивают с BINC:
BINC с JPIEBINC с PYLDBINC с BNDBINC с JAAABINC с JEPIBINC с PONAXBINC с AGG

Доходность на риск

FISR vs. BINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISR
Ранг доходности на риск FISR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISR: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BINC
Ранг доходности на риск BINC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISR c BINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISRBINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.56

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
3.71

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.51

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

2.17

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.53

8.53

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISR vs. BINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISR на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа BINC равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISR и BINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISRBINCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.56

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

2.36

-2.24

Просадки

Сравнение просадок FISR и BINC

Максимальная просадка FISR за все время составила -20.27%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISR и BINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FISRBINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.27%

-2.69%

-17.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-2.69%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.60%

-2.69%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-0.49%

-5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-0.36%

-7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.68%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FISR и BINC

SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что FISR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FISRBINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

0.75%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

1.84%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

2.28%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

3.00%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

3.00%

+3.35%

Сравнение комиссий FISR и BINC

FISR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISR и BINC

Дивидендная доходность FISR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности BINC в 5.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		5.86%5.86%6.14%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
FISR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF		4.19%3.97%3.59%3.50%2.19%1.87%2.47%2.99%

Часто задаваемые вопросы

FISR and BINC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FISR has higher volatility (1.44%) compared to BINC (0.75%). In terms of maximum drawdown, FISR dropped -20.27% vs BINC's -2.69%.

On 3-year performance, BINC leads with 7.02% vs 3.27% for FISR. On fees, BINC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BINC has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BINC has performed better with a 7.02% return vs 3.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BINC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for FISR.

BINC has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 4.19% for FISR.

FISR is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while BINC is Multisector Bonds. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.50% for FISR and 0.40% for BINC.

BINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FISR и BINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор