PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISPX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISPX с MUHLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

FISPX управляется Federated. Фонд был запущен 11 июл. 1990 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FISPX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISPX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund		-3.67%17.57%24.47%26.27%-18.87%28.57%18.27%30.73%-4.68%21.61%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, FISPX показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции FISPX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 13.83% против 10.68% соответственно.

FISPX

1 день
0.61%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.57%
1 год
17.15%
3 года*
18.38%
5 лет*
11.56%
10 лет*
13.83%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-3.30%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.26%
1 год
22.16%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Max Cap Index Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с FISPX:
FISPX с PBQAXFISPX с DFEQXFISPX с FUQIXFISPX с LCTRXFISPX с JENSXFISPX с JENHXFISPX с APDSX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий FISPX и MUHLX

FISPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund

Доходность на риск

FISPX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISPX
Ранг доходности на риск FISPX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISPX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISPX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISPX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISPXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.42

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.97

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

2.37

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

8.57

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISPX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISPX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUHLX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISPX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISPXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.42

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.82

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.51

+0.04

Корреляция

Корреляция между FISPX и MUHLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISPX и MUHLX

Дивидендная доходность FISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund		8.34%8.03%12.57%22.88%16.35%16.48%23.53%15.79%47.85%25.80%18.45%14.91%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок FISPX и MUHLX

Максимальная просадка FISPX за все время составила -54.64%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISPX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISPXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.64%

-62.05%

+7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-10.23%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-18.63%

-6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

-40.85%

+7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-5.65%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-10.81%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.83%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FISPX и MUHLX

Текущая волатильность для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) составляет 5.16%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что FISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISPXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

6.01%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

12.06%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

16.85%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

14.77%

+6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

17.04%

+3.13%