Сравнение FISPX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
FISPX управляется Federated. Фонд был запущен 11 июл. 1990 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FISPX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FISPX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISPX Federated Hermes Max Cap Index Fund | -4.25% | 17.57% | 24.47% | 26.27% | -18.87% | 28.57% | 18.27% | 30.73% | -4.68% | 21.61% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FISPX показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FISPX имеют среднегодовую доходность 13.76%, а акции FSKAX немного отстают с 13.56%.
FISPX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 13.76%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISPX и FSKAX
FISPX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
FISPX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FISPX
FSKAX
Сравнение FISPX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISPX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.98 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.49 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.50 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 7.20 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISPX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.98 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.61 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.74 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.79 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между FISPX и FSKAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISPX и FSKAX
Дивидендная доходность FISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISPX Federated Hermes Max Cap Index Fund | 8.39% | 8.03% | 12.57% | 22.88% | 16.35% | 16.48% | 23.53% | 15.79% | 47.85% | 25.80% | 18.45% | 14.91% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок FISPX и FSKAX
Максимальная просадка FISPX за все время составила -54.64%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISPX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FISPX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.64% | -35.01% | -19.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -12.42% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.02% | -25.39% | +0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -35.01% | +1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -6.20% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -4.05% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.60% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISPX и FSKAX
Текущая волатильность для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) составляет 5.09%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FISPX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 5.52% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 9.85% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 18.69% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 17.42% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 18.44% | +1.73% |