Сравнение FISPX с FIHBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX).
FISPX управляется Federated. Фонд был запущен 11 июл. 1990 г.. FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FISPX и FIHBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FISPX и FIHBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISPX Federated Hermes Max Cap Index Fund | -4.25% | 17.57% | 24.47% | 26.27% | -18.87% | 28.57% | 18.27% | 30.73% | -4.68% | 21.61% |
FIHBX Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund | -1.32% | 8.59% | 6.40% | 13.17% | -12.64% | 3.92% | 5.99% | 15.01% | -2.80% | 7.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FISPX показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у FIHBX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции FISPX превзошли акции FIHBX по среднегодовой доходности: 13.76% против 5.15% соответственно.
FISPX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 13.76%
FIHBX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISPX и FIHBX
FISPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии FIHBX в 0.50%.
Доходность на риск
FISPX vs. FIHBX — Ранг доходности на риск
FISPX
FIHBX
Сравнение FISPX c FIHBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISPX | FIHBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.60 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.30 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.44 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.50 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 10.29 | -6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISPX | FIHBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.60 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.62 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.90 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.35 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между FISPX и FIHBX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISPX и FIHBX
Дивидендная доходность FISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности FIHBX в 6.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISPX Federated Hermes Max Cap Index Fund | 8.39% | 8.03% | 12.57% | 22.88% | 16.35% | 16.48% | 23.53% | 15.79% | 47.85% | 25.80% | 18.45% | 14.91% |
FIHBX Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund | 6.00% | 6.29% | 5.94% | 5.93% | 4.58% | 4.25% | 5.14% | 5.79% | 6.24% | 5.55% | 5.75% | 6.46% |
Просадки
Сравнение просадок FISPX и FIHBX
Максимальная просадка FISPX за все время составила -54.64%, что больше максимальной просадки FIHBX в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISPX и FIHBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FISPX | FIHBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.64% | -31.05% | -23.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -2.49% | -9.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.02% | -16.35% | -8.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -21.67% | -12.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -1.78% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -2.31% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 0.60% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISPX и FIHBX
Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что FISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FISPX | FIHBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 1.50% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 2.56% | +6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 3.80% | +14.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 5.15% | +16.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 5.76% | +14.41% |