Сравнение FISPX с FEQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).
FISPX управляется Federated. Фонд был запущен 11 июл. 1990 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FISPX и FEQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FISPX и FEQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FISPX Federated Hermes Max Cap Index Fund | -4.25% | 17.57% | 24.47% | 26.27% | -4.26% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | -4.09% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FISPX показывает доходность -4.25%, а FEQHX немного выше – -4.09%.
FISPX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 13.76%
FEQHX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISPX и FEQHX
FISPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии FEQHX в 0.55%.
Доходность на риск
FISPX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск
FISPX
FEQHX
Сравнение FISPX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISPX | FEQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.82 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.84 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 7.27 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISPX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.00 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между FISPX и FEQHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISPX и FEQHX
Дивидендная доходность FISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности FEQHX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISPX Federated Hermes Max Cap Index Fund | 8.39% | 8.03% | 12.57% | 22.88% | 16.35% | 16.48% | 23.53% | 15.79% | 47.85% | 25.80% | 18.45% | 14.91% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.45% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FISPX и FEQHX
Максимальная просадка FISPX за все время составила -54.64%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISPX и FEQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FISPX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.64% | -10.42% | -44.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -7.40% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -5.82% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -2.28% | -6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 1.87% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISPX и FEQHX
Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что FISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FISPX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 3.11% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 6.85% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 11.04% | +7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 11.29% | +9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 11.29% | +8.88% |