PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISMX с VBIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FISMX с VBIRX

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

FISMX (Fidelity International Small Cap Fund) and VBIRX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FISMX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Fidelity, while VBIRX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FISMX returned 8.70%/yr vs 1.89%/yr for VBIRX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. FISMX charges 1.01%/yr vs 0.07%/yr for VBIRX.

Доходность

Сравнение доходности FISMX и VBIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FISMX показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у VBIRX с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции FISMX превзошли акции VBIRX по среднегодовой доходности: 8.70% против 1.89% соответственно.

FISMX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.23%
С начала года
6.95%
6 месяцев
8.82%
1 год
14.43%
3 года*
13.15%
5 лет*
5.61%
10 лет*
8.70%

VBIRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.34%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.64%
1 год
3.63%
3 года*
4.39%
5 лет*
1.53%
10 лет*
1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FISMX и VBIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		6.95%24.73%0.05%19.62%-16.66%13.44%9.98%21.45%-16.08%31.58%
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		0.01%6.09%3.75%4.87%-5.63%-1.20%4.69%4.86%1.37%1.18%

Correlation

The correlation between FISMX and VBIRX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2002 г.

-0.01

The correlation between FISMX and VBIRX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Small Cap Fund

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FISMX:
FISMX с FSPSXFISMX с FISVXFISMX с FSSNXFISMX с VSSFISMX с FOSFXFISMX с FDLSXFISMX с FJACX
Часто сравнивают с VBIRX:
VBIRX с BSVVBIRX с VUSFXVBIRX с VFSUXVBIRX с VSCSXVBIRX с FSHBXVBIRX с VIVIXVBIRX с VBISX

Доходность на риск

FISMX vs. VBIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISMX
Ранг доходности на риск FISMX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISMX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISMX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISMX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISMX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VBIRX
Ранг доходности на риск VBIRX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIRX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIRX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIRX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIRX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISMX c VBIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISMXVBIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.62

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.74

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.36

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.97

7.54

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISMX vs. VBIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISMX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIRX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISMX и VBIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISMXVBIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.62

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.52

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.79

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.97

-0.24

Просадки

Сравнение просадок FISMX и VBIRX

Максимальная просадка FISMX за все время составила -60.94%, что больше максимальной просадки VBIRX в -8.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISMX и VBIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FISMXVBIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.94%

-8.69%

-52.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-1.54%

-9.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.70%

-1.55%

-11.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-8.64%

-22.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-8.69%

-30.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-0.92%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-0.99%

-9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

0.48%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FISMX и VBIRX

Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что FISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FISMXVBIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

0.72%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

1.61%

+8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

2.25%

+10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

2.97%

+10.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

2.40%

+11.67%

Сравнение комиссий FISMX и VBIRX

FISMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VBIRX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISMX и VBIRX

Дивидендная доходность FISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности VBIRX в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		3.35%3.58%2.64%1.87%0.70%7.28%0.83%2.32%6.14%2.46%2.70%2.80%
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		4.00%3.83%3.37%2.41%1.46%1.22%1.77%2.24%2.03%1.66%1.50%1.41%

Часто задаваемые вопросы

FISMX and VBIRX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FISMX has higher volatility (4.02%) compared to VBIRX (0.72%). In terms of maximum drawdown, FISMX dropped -60.94% vs VBIRX's -8.69%.

VBIRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FISMX и VBIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор