PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISMX с SCHC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISMX с SCHC

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC).

FISMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 сент. 2002 г.. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FISMX и SCHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISMX и SCHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		0.54%24.73%0.05%19.62%-16.66%13.44%9.98%21.45%-16.08%31.58%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.16%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%

Доходность по периодам

С начала года, FISMX показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у SCHC с доходностью 3.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FISMX имеют среднегодовую доходность 8.36%, а акции SCHC немного отстают с 7.97%.

FISMX

1 день
-0.80%
1 месяц
-2.78%
С начала года
0.54%
6 месяцев
2.00%
1 год
20.33%
3 года*
11.26%
5 лет*
5.51%
10 лет*
8.36%

SCHC

1 день
-0.93%
1 месяц
-4.71%
С начала года
3.16%
6 месяцев
5.60%
1 год
37.58%
3 года*
15.34%
5 лет*
6.35%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Small Cap Fund

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FISMX:
FISMX с FSPSXFISMX с FISVXFISMX с FSSNXFISMX с VSSFISMX с FDLSXFISMX с FOSFXFISMX с FJACX
Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с FDNSCHC с SPY

Сравнение комиссий FISMX и SCHC

FISMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SCHC в 0.11%.

FISMX
Fidelity International Small Cap Fund
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF

Доходность на риск

FISMX vs. SCHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISMX
Ранг доходности на риск FISMX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISMX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISMX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISMX c SCHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISMXSCHCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

2.02

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.69

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.85

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

11.19

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISMX vs. SCHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISMX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа SCHC равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISMX и SCHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISMXSCHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.02

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.37

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.45

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.38

+0.33

Корреляция

Корреляция между FISMX и SCHC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISMX и SCHC

Дивидендная доходность FISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что сопоставимо с доходностью SCHC в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		3.56%3.58%2.64%1.87%0.70%7.28%0.83%2.32%6.14%2.46%2.70%2.80%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.55%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%

Просадки

Сравнение просадок FISMX и SCHC

Максимальная просадка FISMX за все время составила -60.94%, что больше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISMX и SCHC.

Загрузка...

Показатели просадок

FISMXSCHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.94%

-43.94%

-17.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-12.48%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-36.48%

+5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-43.94%

+5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-8.87%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-10.13%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.17%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FISMX и SCHC

Текущая волатильность для Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) составляет 5.66%, в то время как у Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что FISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISMXSCHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

7.41%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

11.86%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

17.43%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

17.33%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.95%

17.88%

-3.93%