PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FISMX с PRWCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISMX с PRWCX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).

FISMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 сент. 2002 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FISMX или PRWCX.

Корреляция

Корреляция между FISMX и PRWCX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FISMX и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
800.00%850.00%900.00%950.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,013.99%
832.92%
FISMX
PRWCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FISMX:

0.56

PRWCX:

0.76

Коэф-т Сортино

FISMX:

0.84

PRWCX:

1.16

Коэф-т Омега

FISMX:

1.12

PRWCX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FISMX:

0.61

PRWCX:

0.90

Коэф-т Мартина

FISMX:

1.53

PRWCX:

4.04

Индекс Язвы

FISMX:

5.05%

PRWCX:

2.11%

Дневная вол-ть

FISMX:

13.77%

PRWCX:

11.25%

Макс. просадка

FISMX:

-58.76%

PRWCX:

-41.77%

Текущая просадка

FISMX:

-1.25%

PRWCX:

-3.76%

Доходность по периодам

С начала года, FISMX показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции FISMX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 5.31% против 10.11% соответственно.

FISMX

С начала года

8.30%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

5.36%

1 год

7.50%

5 лет

11.09%

10 лет

5.31%

PRWCX

С начала года

-0.29%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

-0.32%

1 год

8.56%

5 лет

11.52%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FISMX и PRWCX

FISMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PRWCX в 0.68%.

FISMX
Fidelity International Small Cap Fund
График комиссии FISMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FISMX: 1.01%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
График комиссии PRWCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRWCX: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FISMX и PRWCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FISMX
Ранг риск-скорректированной доходности FISMX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISMX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISMX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISMX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISMX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISMX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
PRWCX
Ранг риск-скорректированной доходности PRWCX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FISMX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FISMX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FISMX: 0.56
PRWCX: 0.76
Коэффициент Сортино FISMX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FISMX: 0.84
PRWCX: 1.16
Коэффициент Омега FISMX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FISMX: 1.12
PRWCX: 1.16
Коэффициент Кальмара FISMX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FISMX: 0.61
PRWCX: 0.90
Коэффициент Мартина FISMX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FISMX: 1.53
PRWCX: 4.04

Показатель коэффициента Шарпа FISMX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWCX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISMX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.76
FISMX
PRWCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISMX и PRWCX

Дивидендная доходность FISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности PRWCX в 2.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		2.44%2.64%1.87%0.70%2.57%0.83%1.83%1.91%0.98%1.46%5.45%18.12%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		2.33%2.33%2.11%1.57%0.95%1.17%1.54%2.53%1.31%1.57%1.52%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FISMX и PRWCX

Максимальная просадка FISMX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISMX и PRWCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.25%
-3.76%
FISMX
PRWCX

Волатильность

Сравнение волатильности FISMX и PRWCX

Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) имеют волатильность 8.54% и 8.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.54%
8.14%
FISMX
PRWCX