Сравнение FISMX с OAKEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX).
FISMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 сент. 2002 г.. OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности FISMX и OAKEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FISMX и OAKEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | -0.22% | 24.73% | 0.05% | 19.62% | -16.66% | 13.44% | 9.98% | 21.45% | -16.08% | 31.58% |
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | -8.12% | 29.51% | -3.00% | 19.59% | -14.50% | 17.90% | 5.00% | 31.91% | -23.71% | 26.03% |
Доходность по периодам
С начала года, FISMX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у OAKEX с доходностью -8.12%. За последние 10 лет акции FISMX превзошли акции OAKEX по среднегодовой доходности: 8.27% против 7.23% соответственно.
FISMX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 8.27%
OAKEX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISMX и OAKEX
FISMX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии OAKEX в 1.34%.
Доходность на риск
FISMX vs. OAKEX — Ранг доходности на риск
FISMX
OAKEX
Сравнение FISMX c OAKEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISMX | OAKEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.60 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 0.91 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.12 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.45 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 1.55 | +4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISMX | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.60 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.25 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.39 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.42 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между FISMX и OAKEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISMX и OAKEX
Дивидендная доходность FISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности OAKEX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 3.59% | 3.58% | 2.64% | 1.87% | 0.70% | 7.28% | 0.83% | 2.32% | 6.14% | 2.46% | 2.70% | 2.80% |
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | 5.71% | 5.24% | 6.38% | 1.83% | 1.89% | 0.61% | 1.87% | 0.21% | 8.93% | 3.64% | 3.09% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок FISMX и OAKEX
Максимальная просадка FISMX за все время составила -60.94%, что меньше максимальной просадки OAKEX в -70.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISMX и OAKEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FISMX | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.94% | -70.12% | +9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -17.18% | +6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -38.40% | +7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | -49.61% | +10.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -12.85% | +4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -13.53% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 4.98% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISMX и OAKEX
Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) имеют волатильность 6.19% и 6.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FISMX | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 6.45% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 10.96% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 16.66% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 17.61% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.95% | 18.60% | -4.65% |