PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISMX с ISCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FISMX с ISCF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FISMX (Fidelity International Small Cap Fund) and ISCF (iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, FISMX returned 8.90%/yr vs 9.19%/yr for ISCF. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FISMX charges 1.01%/yr vs 0.40%/yr for ISCF.

Доходность

Сравнение доходности FISMX и ISCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FISMX показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у ISCF с доходностью 7.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FISMX имеют среднегодовую доходность 8.90%, а акции ISCF немного впереди с 9.19%.

FISMX

1 день
-0.37%
1 месяц
3.42%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.14%
1 год
18.96%
3 года*
14.44%
5 лет*
6.29%
10 лет*
8.90%

ISCF

1 день
-1.13%
1 месяц
1.65%
С начала года
7.28%
6 месяцев
10.16%
1 год
21.96%
3 года*
17.40%
5 лет*
7.26%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FISMX и ISCF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		10.18%24.73%0.05%19.62%-16.66%13.44%9.98%21.45%-16.08%31.58%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		7.28%33.65%4.75%11.50%-15.07%13.31%7.65%26.32%-18.76%38.13%

Correlation

The correlation between FISMX and ISCF is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г.

0.84

The correlation between FISMX and ISCF has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Small Cap Fund

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

Часто сравнивают с FISMX:
FISMX с FSPSXFISMX с FISVXFISMX с FSSNXFISMX с VSSFISMX с FOSFXFISMX с FDLSXFISMX с FJACX
Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с VSSISCF с AVDVISCF с SCZISCF с HSCZISCF с AVUVISCF с SPY

Доходность на риск

FISMX vs. ISCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISMX
Ранг доходности на риск FISMX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISMX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISMX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISMX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISMX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISMX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISMX c ISCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISMXISCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.54

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.18

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.94

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

7.28

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISMX vs. ISCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISMX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCF равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISMX и ISCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISMXISCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.44

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.53

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.49

+0.25

Просадки

Сравнение просадок FISMX и ISCF

Максимальная просадка FISMX за все время составила -60.94%, что больше максимальной просадки ISCF в -40.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISMX и ISCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FISMXISCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.94%

-40.79%

-20.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-11.34%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.70%

-13.85%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-30.70%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-40.79%

+1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-2.64%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-8.14%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.02%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FISMX и ISCF

Текущая волатильность для Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) составляет 3.80%, в то время как у iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что FISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FISMXISCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.33%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

11.86%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

14.39%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

16.66%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.05%

17.44%

-3.39%

Сравнение комиссий FISMX и ISCF

FISMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ISCF в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISMX и ISCF

Дивидендная доходность FISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности ISCF в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		3.25%3.58%2.64%1.87%0.70%7.28%0.83%2.32%6.14%2.46%2.70%2.80%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.50%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%

Часто задаваемые вопросы

FISMX and ISCF have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCF has higher volatility (4.33%) compared to FISMX (3.80%). In terms of maximum drawdown, FISMX dropped -60.94% vs ISCF's -40.79%.

ISCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FISMX и ISCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор