PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISGX с TIEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FISGX с TIEIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FISGX (Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund) and TIEIX (Nuveen Equity Index Fund Class I) are both mutual funds - FISGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Nuveen, while TIEIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index. Over the past 10 years, FISGX returned 14.10%/yr vs 14.92%/yr for TIEIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FISGX charges 0.92%/yr vs 0.09%/yr for TIEIX.

Доходность

Сравнение доходности FISGX и TIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) и Nuveen Equity Index Fund Class I (TIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FISGX показывает доходность 16.46%, что значительно выше, чем у TIEIX с доходностью 8.62%. За последние 10 лет акции FISGX уступали акциям TIEIX по среднегодовой доходности: 14.10% против 14.92% соответственно.

FISGX

1 день
-2.39%
1 месяц
2.80%
С начала года
16.46%
6 месяцев
13.76%
1 год
26.17%
3 года*
15.59%
5 лет*
3.48%
10 лет*
14.10%

TIEIX

1 день
-1.32%
1 месяц
-0.84%
С начала года
8.62%
6 месяцев
7.18%
1 год
22.38%
3 года*
20.49%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FISGX и TIEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISGX
Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund		16.46%7.83%13.65%20.26%-30.11%5.01%46.58%66.58%-9.33%24.98%
TIEIX
Nuveen Equity Index Fund Class I		8.62%17.04%23.71%25.92%-19.18%25.64%20.82%30.89%-5.27%19.05%

Correlation

The correlation between FISGX and TIEIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 1999 г.

0.90

The correlation between FISGX and TIEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund

Nuveen Equity Index Fund Class I

Часто сравнивают с FISGX:
FISGX с OSGIXFISGX с TEGAXFISGX с KMKNXFISGX с NELIXFISGX с FSMAXFISGX с BARIXFISGX с CTIGX
Часто сравнивают с TIEIX:
TIEIX с VOOTIEIX с SPYTIEIX с VTITIEIX с TCIEXTIEIX с VIGIXTIEIX с QQQTIEIX с SCHD

Доходность на риск

FISGX vs. TIEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISGX
Ранг доходности на риск FISGX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISGX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISGX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TIEIX
Ранг доходности на риск TIEIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIEIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIEIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIEIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIEIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIEIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISGX c TIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) и Nuveen Equity Index Fund Class I (TIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FISGXTIEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.87

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.56

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.72

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.05

12.05

-3.00

FISGX vs. TIEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISGX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIEIX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISGX и TIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FISGX и TIEIX

Максимальная просадка FISGX за все время составила -57.51%, примерно равная максимальной просадке TIEIX в -55.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISGX и TIEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FISGXTIEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.51%

-55.55%

-1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-8.84%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.16%

-19.29%

-8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.30%

-25.06%

-18.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.30%

-34.90%

-8.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-2.77%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-10.28%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

1.98%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FISGX и TIEIX

Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Nuveen Equity Index Fund Class I (TIEIX) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что FISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FISGXTIEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

4.92%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

10.10%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

12.86%

+7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

17.41%

+6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

18.41%

+5.65%

Сравнение комиссий FISGX и TIEIX

FISGX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии TIEIX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISGX и TIEIX

Дивидендная доходность FISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности TIEIX в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISGX
Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund		7.17%8.35%0.00%0.00%0.00%23.94%9.97%38.61%19.12%17.17%4.01%7.82%
TIEIX
Nuveen Equity Index Fund Class I		2.20%2.39%1.63%1.47%1.83%2.08%1.43%1.99%2.45%0.52%2.45%1.27%

Часто задаваемые вопросы

FISGX and TIEIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FISGX has higher volatility (7.69%) compared to TIEIX (4.92%). In terms of maximum drawdown, FISGX dropped -57.51% vs TIEIX's -55.55%.

TIEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FISGX и TIEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор