Сравнение FISEX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Equity Income Fund (FISEX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
FISEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 мар. 1988 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FISEX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FISEX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISEX Franklin Equity Income Fund | 1.15% | 17.05% | 18.11% | 9.04% | -6.88% | 25.42% | 5.53% | 25.51% | -4.76% | 15.99% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, FISEX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции FISEX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 11.10% против 10.22% соответственно.
FISEX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 11.10%
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISEX и TILVX
FISEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Доходность на риск
FISEX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
FISEX
TILVX
Сравнение FISEX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Equity Income Fund (FISEX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISEX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.01 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.46 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.30 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 6.11 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISEX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.01 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.62 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.58 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.45 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между FISEX и TILVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISEX и TILVX
Дивидендная доходность FISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISEX Franklin Equity Income Fund | 9.97% | 10.11% | 10.50% | 4.22% | 5.60% | 7.19% | 3.05% | 5.00% | 6.99% | 4.81% | 6.45% | 5.38% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок FISEX и TILVX
Максимальная просадка FISEX за все время составила -56.54%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISEX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FISEX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.54% | -60.05% | +3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -11.79% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | -19.00% | +0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.97% | -40.15% | +7.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -4.83% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -8.32% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.51% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISEX и TILVX
Текущая волатильность для Franklin Equity Income Fund (FISEX) составляет 3.87%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что FISEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FISEX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 4.38% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | 8.32% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 15.76% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 14.82% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 17.65% | -1.48% |