PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISCX с PBXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISCX с PBXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) и Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX).

FISCX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 апр. 1987 г.. PBXIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FISCX и PBXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) и Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISCX и PBXIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund		-3.19%13.63%16.62%9.96%-15.95%-5.70%46.28%9.14%
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		-2.92%2.12%8.23%3.28%-10.82%10.23%17.09%1.70%

Доходность по периодам

С начала года, FISCX показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у PBXIX с доходностью -2.92%.

FISCX

1 день
-0.82%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-0.23%
1 год
13.11%
3 года*
10.67%
5 лет*
1.92%
10 лет*
11.24%

PBXIX

1 день
-0.29%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
-2.93%
1 год
1.01%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Convertible Securities Fund

Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с FISCX:
FISCX с VTIPFISCX с FCVSXFISCX с FCVTFISCX с AVKFISCX с WESRXFISCX с CHIFISCX с CXGCX
Часто сравнивают с PBXIX:
PBXIX с PCONXPBXIX с HRSTXPBXIX с WESRXPBXIX с CNSDXPBXIX с AVKPBXIX с ANNPXPBXIX с CHI

Сравнение комиссий FISCX и PBXIX

FISCX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии PBXIX в 0.99%.

PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund

Доходность на риск

FISCX vs. PBXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISCX
Ранг доходности на риск FISCX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISCX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISCX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISCX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISCX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PBXIX
Ранг доходности на риск PBXIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBXIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBXIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBXIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBXIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISCX c PBXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) и Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISCXPBXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.12

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.22

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.03

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.09

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

0.32

+5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISCX vs. PBXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISCX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа PBXIX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISCX и PBXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISCXPBXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.12

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.15

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.37

+0.41

Корреляция

Корреляция между FISCX и PBXIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISCX и PBXIX

Дивидендная доходность FISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что больше доходности PBXIX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund		10.23%9.94%4.87%2.22%8.70%8.10%11.30%16.05%7.09%7.68%4.62%4.68%
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		6.05%3.48%2.14%2.22%2.25%7.56%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FISCX и PBXIX

Максимальная просадка FISCX за все время составила -49.16%, что больше максимальной просадки PBXIX в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISCX и PBXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISCXPBXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.16%

-24.03%

-25.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.45%

-5.74%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-15.57%

-18.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-5.16%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-5.65%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.54%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FISCX и PBXIX

Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что FISCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISCXPBXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

2.16%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

4.96%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

8.50%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.44%

8.63%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

11.57%

+1.85%