PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIRVX с FAMRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIRVX с FAMRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FIRVX (Fidelity Managed Retirement 2020 Fund) and FAMRX (Fidelity Asset Manager 85% Fund) are both mutual funds - FIRVX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while FAMRX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FIRVX charges 0.47%/yr vs 0.70%/yr for FAMRX.

Доходность

Сравнение доходности FIRVX и FAMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2020 Fund (FIRVX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FIRVX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAMRX

1 день
0.44%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
10.80%
С начала года
13.91%
1 год
25.48%
3 года*
17.54%
5 лет*
9.64%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIRVX и FAMRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIRVX
Fidelity Managed Retirement 2020 Fund		1,440,933.92%12.25%5.86%10.72%-14.63%6.77%12.06%16.19%-4.45%13.32%
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		13.91%20.87%12.60%18.98%-18.55%17.10%19.37%26.26%-9.21%21.08%

Correlation

The correlation between FIRVX and FAMRX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2007 г.

0.95

The correlation between FIRVX and FAMRX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2020 Fund

Fidelity Asset Manager 85% Fund

Часто сравнивают с FIRVX:
FIRVX с FRKMXFIRVX с DRILXFIRVX с FRHMXFIRVX с TDIFXFIRVX с DRIKXFIRVX с FRBHXFIRVX с LTRIX
Часто сравнивают с FAMRX:
FAMRX с FXAIXFAMRX с FIPFXFAMRX с FBALXFAMRX с SPYFAMRX с GOIIXFAMRX с FTRNXFAMRX с FNILX

Доходность на риск

FIRVX vs. FAMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIRVX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FAMRX
Ранг доходности на риск FAMRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMRX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMRX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMRX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMRX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIRVX c FAMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2020 Fund (FIRVX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIRVXFAMRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.95

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.66

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.36

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.79

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.00

—

FIRVX vs. FAMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIRVX и FAMRX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIRVXFAMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-58.65%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.33%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.35%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-12.27%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.17%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FIRVX и FAMRX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIRVXFAMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.18%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.39%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.84%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.26%

—

Сравнение комиссий FIRVX и FAMRX

FIRVX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FAMRX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIRVX и FAMRX

Дивидендная доходность FIRVX за последние двенадцать месяцев составляет около 102.77%, что больше доходности FAMRX в 4.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		4.88%5.56%3.44%1.33%5.07%3.15%1.99%5.52%5.62%2.31%0.28%4.83%
FIRVX
Fidelity Managed Retirement 2020 Fund		102.77%2.83%2.74%2.57%3.52%4.61%3.74%3.18%6.90%25.16%2.28%4.45%

Часто задаваемые вопросы

FIRVX and FAMRX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIRVX и FAMRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор