Сравнение FIRMX с PLWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX).
FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FIRMX и PLWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIRMX и PLWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 0.24% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -0.99% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
Доходность по периодам
С начала года, FIRMX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у PLWIX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции FIRMX уступали акциям PLWIX по среднегодовой доходности: 4.00% против 6.99% соответственно.
FIRMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.00%
PLWIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 6.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIRMX и PLWIX
FIRMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PLWIX в 0.01%.
Доходность на риск
FIRMX vs. PLWIX — Ранг доходности на риск
FIRMX
PLWIX
Сравнение FIRMX c PLWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIRMX | PLWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.22 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.76 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.62 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 7.21 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIRMX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.22 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.82 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.52 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FIRMX и PLWIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRMX и PLWIX
Дивидендная доходность FIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности PLWIX в 10.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.14% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.18% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
Просадки
Сравнение просадок FIRMX и PLWIX
Максимальная просадка FIRMX за все время составила -33.73%, что меньше максимальной просадки PLWIX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRMX и PLWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIRMX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.73% | -49.07% | +15.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | -5.75% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -19.73% | +3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.11% | -20.29% | +4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -3.38% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -5.76% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.29% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRMX и PLWIX
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) составляет 2.13%, в то время как у Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что FIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIRMX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 3.00% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 4.52% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 7.56% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.22% | 8.24% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 8.56% | -4.08% |