Сравнение FIRMX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FIRMX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIRMX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 0.24% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.18% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FIRMX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у PADLX с доходностью -0.28%.
FIRMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.00%
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIRMX и PADLX
FIRMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.
Доходность на риск
FIRMX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
FIRMX
PADLX
Сравнение FIRMX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIRMX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.75 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 2.46 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.23 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 9.78 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIRMX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.75 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.52 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FIRMX и PADLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRMX и PADLX
Дивидендная доходность FIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности PADLX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.14% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIRMX и PADLX
Максимальная просадка FIRMX за все время составила -33.73%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRMX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIRMX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.73% | -18.87% | -14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | -4.65% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -18.87% | +2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -2.93% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -4.95% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.06% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRMX и PADLX
Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) имеют волатильность 2.13% и 2.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIRMX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 2.05% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 3.27% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 5.82% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.22% | 6.63% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 7.56% | -3.08% |