Сравнение FIRMX с LTSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX).
FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FIRMX и LTSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIRMX и LTSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 0.24% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -1.09% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FIRMX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у LTSTX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции FIRMX уступали акциям LTSTX по среднегодовой доходности: 4.00% против 7.61% соответственно.
FIRMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.00%
LTSTX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIRMX и LTSTX
FIRMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LTSTX в 0.01%.
Доходность на риск
FIRMX vs. LTSTX — Ранг доходности на риск
FIRMX
LTSTX
Сравнение FIRMX c LTSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIRMX | LTSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.19 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.73 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.58 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 7.24 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIRMX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.19 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.78 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FIRMX и LTSTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRMX и LTSTX
Дивидендная доходность FIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности LTSTX в 12.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.14% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.32% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
Просадки
Сравнение просадок FIRMX и LTSTX
Максимальная просадка FIRMX за все время составила -33.73%, что меньше максимальной просадки LTSTX в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRMX и LTSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIRMX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.73% | -48.17% | +14.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | -6.47% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -21.01% | +4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.11% | -23.33% | +7.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -3.64% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -6.21% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.41% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRMX и LTSTX
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) составляет 2.13%, в то время как у Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что FIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIRMX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 3.50% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 5.14% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 8.56% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.22% | 9.18% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 9.82% | -5.34% |