Сравнение FIRMX с BDJ
FIRMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund) and BDJ (BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund) are both mutual funds - FIRMX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while BDJ is a Derivative Income fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, FIRMX returned 4.21%/yr vs 10.57%/yr for BDJ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIRMX charges 0.45%/yr vs 0.86%/yr for BDJ.
Доходность
Сравнение доходности FIRMX и BDJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIRMX показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью 2.35%. За последние 10 лет акции FIRMX уступали акциям BDJ по среднегодовой доходности: 4.21% против 10.57% соответственно.
FIRMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.21%
BDJ
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам FIRMX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.60% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 2.35% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
Correlation
The correlation between FIRMX and BDJ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г. | 0.60 |
The correlation between FIRMX and BDJ shifts across timeframes, from 0.49 (10 years) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIRMX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
FIRMX
BDJ
Сравнение FIRMX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIRMX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.26 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.47 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.63 | 5.37 | +6.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIRMX и BDJ
Максимальная просадка FIRMX за все время составила -33.73%, что меньше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRMX и BDJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIRMX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.73% | -59.46% | +25.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | -12.28% | +8.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.96% | -15.70% | +10.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -21.39% | +5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.11% | -48.14% | +32.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -1.27% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -8.94% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 3.37% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRMX и BDJ
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) составляет 2.02%, в то время как у BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что FIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIRMX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 3.46% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.70% | 9.47% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 12.18% | -7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.32% | 16.11% | -10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 18.41% | -13.87% |
Сравнение комиссий FIRMX и BDJ
FIRMX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BDJ в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRMX и BDJ
Дивидендная доходность FIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности BDJ в 9.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.18% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.25% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
FIRMX and BDJ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDJ has higher volatility (3.46%) compared to FIRMX (2.02%). In terms of maximum drawdown, FIRMX dropped -33.73% vs BDJ's -59.46%.
FIRMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIRMX и BDJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор