Сравнение FIRFX с PLWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX).
FIRFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FIRFX и PLWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIRFX и PLWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I | -1.37% | 13.43% | 6.55% | 11.83% | -15.66% | 8.02% | 13.09% | 17.53% | -5.07% | 14.27% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -2.23% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
Доходность по периодам
С начала года, FIRFX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у PLWIX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции FIRFX уступали акциям PLWIX по среднегодовой доходности: 6.45% против 6.86% соответственно.
FIRFX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 10.02%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 6.45%
PLWIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIRFX и PLWIX
FIRFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии PLWIX в 0.01%.
Доходность на риск
FIRFX vs. PLWIX — Ранг доходности на риск
FIRFX
PLWIX
Сравнение FIRFX c PLWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIRFX | PLWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.07 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.53 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.29 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 5.82 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIRFX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.07 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.58 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.81 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FIRFX и PLWIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRFX и PLWIX
Дивидендная доходность FIRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности PLWIX в 10.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I | 2.72% | 2.66% | 2.56% | 2.43% | 4.63% | 5.08% | 3.57% | 3.80% | 7.10% | 24.68% | 2.44% | 4.49% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.31% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
Просадки
Сравнение просадок FIRFX и PLWIX
Максимальная просадка FIRFX за все время составила -41.29%, что меньше максимальной просадки PLWIX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRFX и PLWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIRFX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.29% | -49.07% | +7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.65% | -5.75% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.56% | -19.73% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.56% | -20.29% | -1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -4.59% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -5.76% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.27% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRFX и PLWIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FIRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIRFX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 2.61% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 4.35% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.58% | 7.48% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.12% | 8.22% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 8.55% | -0.22% |