PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIRFX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIRFX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

FIRFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FIRFX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIRFX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I		-0.06%13.43%6.55%11.83%-15.66%8.02%13.09%17.53%-5.07%14.27%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, FIRFX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции FIRFX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 6.59% против 3.73% соответственно.

FIRFX

1 день
1.33%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.51%
1 год
11.08%
3 года*
8.74%
5 лет*
3.75%
10 лет*
6.59%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с FIRFX:
FIRFX с TBLEXFIRFX с PMTIXFIRFX с FOTKXFIRFX с FRIMXFIRFX с LTIUXFIRFX с ECATFIRFX с FIKFX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий FIRFX и FRAMX

FIRFX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I

Доходность на риск

FIRFX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIRFX
Ранг доходности на риск FIRFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIRFX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIRFXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.64

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.30

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.22

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.59

8.81

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIRFX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIRFX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIRFX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIRFXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.64

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.42

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.84

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

-0.01

Корреляция

Корреляция между FIRFX и FRAMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIRFX и FRAMX

Дивидендная доходность FIRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I		2.68%2.66%2.56%2.43%4.63%5.08%3.57%3.80%7.10%24.68%2.44%4.49%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FIRFX и FRAMX

Максимальная просадка FIRFX за все время составила -41.29%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRFX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIRFXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.29%

-33.94%

-7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-3.45%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.56%

-16.31%

-5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.56%

-16.31%

-5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-2.47%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-3.86%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.87%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FIRFX и FRAMX

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что FIRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIRFXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

2.14%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.73%

2.95%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.67%

4.64%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

5.22%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

4.48%

+3.86%