PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIRFX с FCQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIRFX с FCQTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX).

FIRFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. FCQTX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FIRFX и FCQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIRFX и FCQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I		-0.06%13.43%6.55%11.83%-15.66%8.02%28.08%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		-3.37%20.74%15.64%21.56%-19.63%17.34%47.06%

Доходность по периодам

С начала года, FIRFX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у FCQTX с доходностью -3.37%.

FIRFX

1 день
1.33%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.51%
1 год
11.08%
3 года*
8.74%
5 лет*
3.75%
10 лет*
6.59%

FCQTX

1 день
2.74%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-0.75%
1 год
18.43%
3 года*
15.53%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с FIRFX:
FIRFX с TBLEXFIRFX с PMTIXFIRFX с FOTKXFIRFX с FRIMXFIRFX с LTIUXFIRFX с ECATFIRFX с FIKFX
Часто сравнивают с FCQTX:
FCQTX с GDEFCQTX с VFIAXFCQTX с SWPPXFCQTX с VTTSXFCQTX с FRHMXFCQTX с FRKMXFCQTX с AMCPX

Сравнение комиссий FIRFX и FCQTX

FIRFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%.

FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

FIRFX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIRFX
Ранг доходности на риск FIRFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FCQTX
Ранг доходности на риск FCQTX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCQTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCQTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCQTX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCQTX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIRFX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIRFXFCQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.24

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.85

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.85

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.59

7.89

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIRFX vs. FCQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIRFX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCQTX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIRFX и FCQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIRFXFCQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.24

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.55

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.98

-0.48

Корреляция

Корреляция между FIRFX и FCQTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIRFX и FCQTX

Дивидендная доходность FIRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности FCQTX в 4.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I		2.68%2.66%2.56%2.43%4.63%5.08%3.57%3.80%7.10%24.68%2.44%4.49%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		4.83%4.67%2.80%1.99%3.96%1.54%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIRFX и FCQTX

Максимальная просадка FIRFX за все время составила -41.29%, что больше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRFX и FCQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIRFXFCQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.29%

-27.34%

-13.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-10.21%

+4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.56%

-27.34%

+5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-7.36%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-6.02%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

2.39%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FIRFX и FCQTX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) составляет 3.30%, в то время как у American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что FIRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIRFXFCQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

5.61%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.73%

9.44%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.67%

15.36%

-7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

14.63%

-6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

15.09%

-6.75%