PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIQVX с PPSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIQVX с PPSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX) и Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX).

FIQVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. PPSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FIQVX и PPSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX) и Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIQVX и PPSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z		4.10%18.42%8.21%11.53%-15.27%10.04%42.63%28.74%-6.03%
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		-1.28%7.86%9.82%5.88%-10.67%3.03%5.47%16.45%-3.05%

Доходность по периодам

С начала года, FIQVX показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у PPSIX с доходностью -1.28%.

FIQVX

1 день
2.66%
1 месяц
-4.06%
С начала года
4.10%
6 месяцев
4.29%
1 год
27.33%
3 года*
12.65%
5 лет*
5.66%
10 лет*
—

PPSIX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-0.36%
1 год
5.07%
3 года*
8.14%
5 лет*
2.60%
10 лет*
4.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Часто сравнивают с FIQVX:
FIQVX с FICVXFIQVX с VFIAXFIQVX с VOOFIQVX с CICVXFIQVX с JPDIXFIQVX с PISHXFIQVX с LDP
Часто сравнивают с PPSIX:
PPSIX с FPEPPSIX с DPIIXPPSIX с FICVXPPSIX с FPFPPSIX с HPSPPSIX с FCVSXPPSIX с CICVX

Сравнение комиссий FIQVX и PPSIX

FIQVX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PPSIX в 0.79%.

PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund
FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z

Доходность на риск

FIQVX vs. PPSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQVX
Ранг доходности на риск FIQVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PPSIX
Ранг доходности на риск PPSIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPSIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPSIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPSIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPSIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIQVX c PPSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX) и Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIQVXPPSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.77

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.24

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

1.59

+1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.36

6.90

+6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIQVX vs. PPSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIQVX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPSIX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQVX и PPSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIQVXPPSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.77

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.62

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.58

+0.25

Корреляция

Корреляция между FIQVX и PPSIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQVX и PPSIX

Дивидендная доходность FIQVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что больше доходности PPSIX в 5.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z		11.07%11.52%2.13%2.24%3.88%20.80%10.85%3.40%8.28%0.00%0.00%0.00%
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		5.37%5.59%5.34%4.82%5.54%4.39%4.44%4.87%5.79%5.04%5.86%6.09%

Просадки

Сравнение просадок FIQVX и PPSIX

Максимальная просадка FIQVX за все время составила -25.04%, что меньше максимальной просадки PPSIX в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQVX и PPSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIQVXPPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.04%

-52.75%

+27.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-3.18%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-17.37%

-6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-2.86%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-3.30%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

0.73%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FIQVX и PPSIX

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что FIQVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIQVXPPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

1.37%

+5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

1.84%

+10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

2.87%

+12.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

4.21%

+9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

5.35%

+9.68%