Сравнение FIP с SCJ
FIP (FTAI Infrastructure Inc.) is a stock, while SCJ (iShares MSCI Japan Small Cap ETF) is Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Small Cap Index. Over the past 3 years, FIP returned 8.11%/yr vs 17.63%/yr for SCJ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIP и SCJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIP показывает доходность -7.33%, что значительно ниже, чем у SCJ с доходностью 16.05%.
FIP
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- -13.17%
- 6 месяцев
- -23.98%
- С начала года
- -7.33%
- 1 год
- -30.11%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCJ
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 11.45%
- С начала года
- 16.05%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 7.74%
Сравнение доходности по годам FIP и SCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIP FTAI Infrastructure Inc. | -7.33% | -34.92% | 89.46% | 36.92% | -17.08% |
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 16.05% | 29.58% | 3.41% | 13.22% | -1.18% |
Correlation
The correlation between FIP and SCJ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIP vs. SCJ — Ранг доходности на риск
FIP
SCJ
Сравнение FIP c SCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIP | SCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.52 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 8.39 | -9.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIP и SCJ
Максимальная просадка FIP за все время составила -67.98%, что больше максимальной просадки SCJ в -43.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIP и SCJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIP | SCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.98% | -43.52% | -24.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.97% | -12.17% | -31.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.98% | -12.43% | -55.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.25% | -3.15% | -54.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -10.33% | -15.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.00% | 3.64% | +25.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIP и SCJ
FTAI Infrastructure Inc. (FIP) имеет более высокую волатильность в 16.72% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что FIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIP | SCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.72% | 5.04% | +11.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.21% | 14.04% | +34.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.67% | 16.81% | +54.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.80% | 15.91% | +44.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.80% | 16.29% | +44.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIP и SCJ
Дивидендная доходность FIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности SCJ в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIP FTAI Infrastructure Inc. | 2.84% | 2.60% | 1.65% | 3.08% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 2.76% | 3.14% | 1.79% | 1.99% | 1.18% | 1.87% | 0.89% | 1.85% | 1.44% | 1.45% | 2.73% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
FIP and SCJ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIP has higher volatility (16.72%) compared to SCJ (5.04%). In terms of maximum drawdown, FIP dropped -67.98% vs SCJ's -43.52%.
SCJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIP и SCJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор