PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIP с SCJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIP с SCJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIP (FTAI Infrastructure Inc.) is a stock, while SCJ (iShares MSCI Japan Small Cap ETF) is Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Small Cap Index. Over the past 3 years, FIP returned 7.91%/yr vs 17.70%/yr for SCJ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIP и SCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIP показывает доходность -7.33%, что значительно ниже, чем у SCJ с доходностью 14.35%.

FIP

1 день
-5.80%
1 месяц
-19.86%
С начала года
-7.33%
6 месяцев
-12.28%
1 год
-28.37%
3 года*
7.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCJ

1 день
0.36%
1 месяц
5.04%
С начала года
14.35%
6 месяцев
16.37%
1 год
30.15%
3 года*
17.70%
5 лет*
7.36%
10 лет*
7.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIP и SCJ

2026 (YTD)2025202420232022
FIP
FTAI Infrastructure Inc.		-7.33%-34.92%89.46%36.92%10.57%
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		14.35%29.58%3.41%13.22%0.64%

Correlation

The correlation between FIP and SCJ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2022 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FTAI Infrastructure Inc.

iShares MSCI Japan Small Cap ETF

Часто сравнивают с FIP:
FIP с FTAIFIP с DRSFIP с CHLSYFIP с SNFIP с VOOFIP с MODFIP с LQQ.PA
Часто сравнивают с SCJ:
SCJ с DFJSCJ с EWJSCJ с ^N225SCJ с JPXNSCJ с FJSCXSCJ с EWUSSCJ с FLJP

Доходность на риск

FIP vs. SCJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIP
Ранг доходности на риск FIP: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIP: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SCJ
Ранг доходности на риск SCJ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIP c SCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIPSCJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
1.88

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
2.67

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.34

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

2.49

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

8.42

-9.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIP vs. SCJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIP на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа SCJ равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIP и SCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIPSCJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

1.88

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.30

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FIP и SCJ

Максимальная просадка FIP за все время составила -67.98%, что больше максимальной просадки SCJ в -43.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIP и SCJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIPSCJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.98%

-43.52%

-24.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.97%

-12.17%

-31.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.98%

-12.43%

-55.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.25%

-1.82%

-55.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.33%

-10.38%

-12.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.54%

3.59%

+22.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FIP и SCJ

FTAI Infrastructure Inc. (FIP) имеет более высокую волатильность в 18.01% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что FIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIPSCJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.01%

4.03%

+13.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.41%

13.13%

+35.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.09%

16.11%

+52.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.20%

15.81%

+43.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.20%

16.29%

+42.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIP и SCJ

Дивидендная доходность FIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности SCJ в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIP
FTAI Infrastructure Inc.		2.84%2.60%1.65%3.08%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		2.75%3.14%1.79%1.99%1.18%1.87%0.89%1.85%1.44%1.45%2.73%1.53%

Часто задаваемые вопросы

FIP and SCJ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIP has higher volatility (18.01%) compared to SCJ (4.03%). In terms of maximum drawdown, FIP dropped -67.98% vs SCJ's -43.52%.

SCJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIP и SCJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор