Сравнение FIOFX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
FIOFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FIOFX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIOFX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIOFX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class | -1.52% | 21.40% | 14.14% | 19.90% | -18.21% | 15.95% | 16.43% | 25.96% | -7.24% | 20.59% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FIOFX показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции FIOFX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 10.68% против 5.47% соответственно.
FIOFX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.68%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIOFX и URINX
FIOFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIOFX vs. URINX — Ранг доходности на риск
FIOFX
URINX
Сравнение FIOFX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIOFX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.83 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.62 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.52 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 10.91 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIOFX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.83 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.73 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.95 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.11 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между FIOFX и URINX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIOFX и URINX
Дивидендная доходность FIOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIOFX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class | 2.06% | 2.03% | 2.01% | 1.95% | 2.03% | 1.92% | 1.95% | 14.88% | 2.26% | 1.89% | 2.00% | 2.01% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок FIOFX и URINX
Максимальная просадка FIOFX за все время составила -30.72%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIOFX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIOFX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.72% | -15.27% | -15.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -4.41% | -6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.22% | -15.27% | -10.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.72% | -15.27% | -15.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -2.81% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -1.93% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.02% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIOFX и URINX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FIOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIOFX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 2.61% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 3.83% | +5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 6.07% | +9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 6.23% | +8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 5.79% | +9.31% |