Сравнение VTIVX с FIOFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX).
VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. FIOFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTIVX или FIOFX.
Основные характеристики
| VTIVX | FIOFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.68% | 16.28% |
| Дох-ть за 1 год | 26.18% | 27.36% |
| Дох-ть за 3 года | 4.34% | 4.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.98% | 7.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.77% | 7.38% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 2.56 |
| Коэф-т Сортино | 3.63 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.55 | 2.40 |
| Коэф-т Мартина | 17.33 | 16.67 |
| Индекс Язвы | 1.51% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 10.07% | 10.73% |
| Макс. просадка | -51.69% | -37.05% |
| Текущая просадка | -0.84% | -0.96% |
Корреляция
Корреляция между VTIVX и FIOFX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTIVX и FIOFX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTIVX показывает доходность 15.68%, а FIOFX немного выше – 16.28%. За последние 10 лет акции VTIVX превзошли акции FIOFX по среднегодовой доходности: 8.77% против 7.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIVX и FIOFX
VTIVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FIOFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTIVX c FIOFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIVX и FIOFX
Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности FIOFX в 1.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 1.97% | 2.28% | 2.13% | 2.22% | 1.60% | 2.23% | 2.39% | 1.90% | 1.99% | 2.17% | 2.05% | 1.88% |
FIOFX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class | 1.70% | 1.95% | 1.96% | 1.52% | 1.39% | 1.76% | 2.18% | 1.73% | 1.95% | 2.01% | 3.33% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок VTIVX и FIOFX
Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, что больше максимальной просадки FIOFX в -37.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и FIOFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTIVX и FIOFX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) составляет 2.79%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что VTIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.