Сравнение FIOFX с VTIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).
FIOFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIOFX или VTIVX.
Основные характеристики
| FIOFX | VTIVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.28% | 15.68% |
| Дох-ть за 1 год | 27.36% | 26.18% |
| Дох-ть за 3 года | 4.19% | 4.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.03% | 9.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.38% | 8.77% |
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 2.60 |
| Коэф-т Сортино | 3.53 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | 2.55 |
| Коэф-т Мартина | 16.67 | 17.33 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 1.51% |
| Дневная вол-ть | 10.73% | 10.07% |
| Макс. просадка | -37.05% | -51.69% |
| Текущая просадка | -0.96% | -0.84% |
Корреляция
Корреляция между FIOFX и VTIVX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIOFX и VTIVX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIOFX показывает доходность 16.28%, а VTIVX немного ниже – 15.68%. За последние 10 лет акции FIOFX уступали акциям VTIVX по среднегодовой доходности: 7.38% против 8.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIOFX и VTIVX
FIOFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIOFX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIOFX и VTIVX
Дивидендная доходность FIOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности VTIVX в 1.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIOFX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class | 1.70% | 1.95% | 1.96% | 1.52% | 1.39% | 1.76% | 2.18% | 1.73% | 1.95% | 2.01% | 3.33% | 0.11% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 1.97% | 2.28% | 2.13% | 2.22% | 1.60% | 2.23% | 2.39% | 1.90% | 1.99% | 2.17% | 2.05% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок FIOFX и VTIVX
Максимальная просадка FIOFX за все время составила -37.05%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIOFX и VTIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIOFX и VTIVX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что FIOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.