PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIOFX с VTIVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIOFX с VTIVX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).

FIOFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIOFX или VTIVX.

Корреляция

Корреляция между FIOFX и VTIVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FIOFX и VTIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIOFX:

0.75

VTIVX:

0.82

Коэф-т Сортино

FIOFX:

1.16

VTIVX:

1.24

Коэф-т Омега

FIOFX:

1.17

VTIVX:

1.18

Коэф-т Кальмара

FIOFX:

0.81

VTIVX:

0.87

Коэф-т Мартина

FIOFX:

3.58

VTIVX:

3.86

Индекс Язвы

FIOFX:

3.34%

VTIVX:

3.03%

Дневная вол-ть

FIOFX:

15.75%

VTIVX:

14.18%

Макс. просадка

FIOFX:

-37.05%

VTIVX:

-51.69%

Текущая просадка

FIOFX:

-0.80%

VTIVX:

-0.45%

Доходность по периодам

С начала года, FIOFX показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у VTIVX с доходностью 4.18%. За последние 10 лет акции FIOFX уступали акциям VTIVX по среднегодовой доходности: 7.09% против 8.23% соответственно.

FIOFX

С начала года

4.55%

1 месяц

9.14%

6 месяцев

2.61%

1 год

11.74%

5 лет

12.50%

10 лет

7.09%

VTIVX

С начала года

4.18%

1 месяц

8.61%

6 месяцев

2.57%

1 год

11.54%

5 лет

12.86%

10 лет

8.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FIOFX и VTIVX

FIOFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FIOFX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIOFX и VTIVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIOFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIOFX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIOFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIOFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIOFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIOFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIOFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
VTIVX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIVX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIOFX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIOFX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIVX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIOFX и VTIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIOFX и VTIVX

Дивидендная доходность FIOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности VTIVX в 2.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIOFX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class		1.86%1.99%1.95%1.96%1.52%1.39%1.76%2.18%1.73%1.95%2.01%3.33%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.21%2.31%2.28%2.13%2.22%1.60%2.23%2.39%1.90%1.99%2.17%2.05%

Просадки

Сравнение просадок FIOFX и VTIVX

Максимальная просадка FIOFX за все время составила -37.05%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIOFX и VTIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIOFX и VTIVX

Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что FIOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...