Сравнение FIOFX с FFOLX
FIOFX (Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class) and FFOLX (Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 10 years, FIOFX returned 11.60%/yr vs 11.66%/yr for FFOLX. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. FIOFX charges 0.12%/yr vs 0.08%/yr for FFOLX.
Доходность
Сравнение доходности FIOFX и FFOLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIOFX показывает доходность 13.27%, а FFOLX немного выше – 13.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIOFX имеют среднегодовую доходность 11.60%, а акции FFOLX немного впереди с 11.66%.
FIOFX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 10.37%
- С начала года
- 13.27%
- 1 год
- 23.75%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 11.60%
- Всё время*
- 10.36%
FFOLX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 10.42%
- С начала года
- 13.32%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 11.66%
- Всё время*
- 10.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FIOFX и FFOLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIOFX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class | 13.27% | 21.40% | 14.14% | 19.90% | -18.21% | 15.95% | 16.43% | 25.96% | -7.24% | 20.59% |
FFOLX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class | 13.32% | 21.44% | 14.19% | 19.95% | -18.18% | 15.98% | 16.51% | 26.01% | -7.20% | 20.57% |
Correlation
The correlation between FIOFX and FFOLX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2015 г. | 1.00 |
The correlation between FIOFX and FFOLX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIOFX vs. FFOLX — Ранг доходности на риск
FIOFX
FFOLX
Сравнение FIOFX c FFOLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) и Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class (FFOLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIOFX | FFOLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.67 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | 11.05 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIOFX и FFOLX
Максимальная просадка FIOFX за все время составила -30.72%, примерно равная максимальной просадке FFOLX в -30.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIOFX и FFOLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIOFX | FFOLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.72% | -30.72% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -8.87% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.75% | -14.71% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.22% | -26.18% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.72% | -30.72% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -4.62% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.14% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIOFX и FFOLX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) и Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class (FFOLX) имеют волатильность 3.98% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIOFX | FFOLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 4.00% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 10.73% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 12.72% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 14.56% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 15.17% | -0.01% |
Сравнение комиссий FIOFX и FFOLX
FIOFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FFOLX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIOFX и FFOLX
Дивидендная доходность FIOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности FFOLX в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFOLX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class | 1.91% | 2.06% | 2.04% | 1.98% | 2.08% | 2.03% | 1.97% | 14.93% | 2.30% | 1.94% | 2.05% | 2.02% |
FIOFX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class | 1.88% | 2.03% | 2.01% | 1.95% | 2.03% | 1.92% | 1.95% | 14.88% | 2.26% | 1.89% | 2.00% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FIOFX and FFOLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFOLX has higher volatility (4.00%) compared to FIOFX (3.98%). In terms of maximum drawdown, FIOFX dropped -30.72% vs FFOLX's -30.72%.
FFOLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIOFX и FFOLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор