Сравнение FIOFX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FIOFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FIOFX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIOFX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIOFX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class | -1.52% | 21.40% | 14.14% | 19.90% | -18.21% | 15.95% | 16.43% | 25.96% | -7.24% | 20.59% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FIOFX показывает доходность -1.52%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FIOFX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.68% против 14.08% соответственно.
FIOFX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.68%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIOFX и FXAIX
FIOFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIOFX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FIOFX
FXAIX
Сравнение FIOFX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIOFX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.97 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.49 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.52 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 7.30 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIOFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.97 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.70 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.78 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.76 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FIOFX и FXAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIOFX и FXAIX
Дивидендная доходность FIOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIOFX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class | 2.06% | 2.03% | 2.01% | 1.95% | 2.03% | 1.92% | 1.95% | 14.88% | 2.26% | 1.89% | 2.00% | 2.01% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FIOFX и FXAIX
Максимальная просадка FIOFX за все время составила -30.72%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIOFX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIOFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.72% | -33.79% | +3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -12.13% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.22% | -24.50% | -1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.72% | -33.79% | +3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -6.23% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -3.83% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.53% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIOFX и FXAIX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FIOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIOFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 5.34% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 9.53% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 18.32% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 16.92% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 18.05% | -2.95% |