PortfoliosLab logo
Сравнение FIOFX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIOFX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности FIOFX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.50%
4.17%
FIOFX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIOFX:

1.08

FXAIX:

1.90

Коэф-т Сортино

FIOFX:

1.48

FXAIX:

2.54

Коэф-т Омега

FIOFX:

1.20

FXAIX:

1.35

Коэф-т Кальмара

FIOFX:

1.73

FXAIX:

2.87

Коэф-т Мартина

FIOFX:

6.01

FXAIX:

12.20

Индекс Язвы

FIOFX:

2.00%

FXAIX:

1.98%

Дневная вол-ть

FIOFX:

11.16%

FXAIX:

12.77%

Макс. просадка

FIOFX:

-37.05%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FIOFX:

-6.72%

FXAIX:

-4.20%

Доходность по периодам

С начала года, FIOFX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции FIOFX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.07% против 13.10% соответственно.


FIOFX

С начала года

-1.00%

1 месяц

-5.87%

6 месяцев

-1.61%

1 год

11.41%

5 лет

7.45%

10 лет

7.07%

FXAIX

С начала года

-0.89%

1 месяц

-3.60%

6 месяцев

4.47%

1 год

23.48%

5 лет

13.95%

10 лет

13.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class

Fidelity 500 Index Fund

Сравнение комиссий FIOFX и FXAIX

FIOFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FIOFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIOFX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIOFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIOFX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIOFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIOFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIOFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIOFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIOFX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIOFX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIOFX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.081.90
Коэффициент Сортино FIOFX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.482.54
Коэффициент Омега FIOFX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.201.35
Коэффициент Кальмара FIOFX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.732.87
Коэффициент Мартина FIOFX, с текущим значением в 6.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.0112.20
FIOFX
FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа FIOFX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIOFX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.08
1.90
FIOFX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIOFX и FXAIX

Дивидендная доходность FIOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FXAIX в 1.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIOFX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class
0.04%0.04%1.95%1.96%1.52%1.39%1.76%2.18%1.73%1.95%2.01%3.33%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.26%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FIOFX и FXAIX

Максимальная просадка FIOFX за все время составила -37.05%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIOFX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-6.72%
-4.20%
FIOFX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FIOFX и FXAIX

Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 4.47% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.47%
4.66%
FIOFX
FXAIX

Пользовательские портфели с FIOFX или FXAIX


SMH
FTEC
FXAIX
FTIHX
Pd44
2%
YTD
SMH
FXAIX
FNCL
1 / 65

Последние обсуждения