PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINX с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINX с WNTR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FINX (Global X FinTech ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FINX is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global FinTech Thematic Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. FINX is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, FINX returned -27.43% vs 115.98% for WNTR. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. FINX charges 0.68%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.

Доходность

Сравнение доходности FINX и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FinTech ETF (FINX) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINX показывает доходность -18.50%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 17.65%.

FINX

1 день
-1.43%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-18.50%
6 месяцев
-20.78%
1 год
-27.43%
3 года*
4.88%
5 лет*
-11.95%
10 лет*
—

WNTR

1 день
6.51%
1 месяц
45.64%
С начала года
17.65%
6 месяцев
21.49%
1 год
115.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINX и WNTR

2026 (YTD)2025
FINX
Global X FinTech ETF		-18.50%2.73%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		17.65%52.78%

Correlation

The correlation between FINX and WNTR is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.58

The correlation between FINX and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X FinTech ETF

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с FINX:
FINX с ARKFFINX с IPAYFINX с XLFFINX с VOOFINX с BLCNFINX с HEROFINX с CRT
Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY

Доходность на риск

FINX vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINX
Ранг доходности на риск FINX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINX: 33
Ранг коэф-та Мартина
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINX c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FinTech ETF (FINX) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FINXWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
2.20

-3.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.20
2.46

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.33

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.73

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

6.99

-8.34

FINX vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINX на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа WNTR равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINX и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FINX и WNTR

Максимальная просадка FINX за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINX и WNTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINXWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.53%

-42.65%

-20.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.58%

-42.65%

+6.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.26%

-4.02%

-47.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.60%

-20.87%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.41%

16.66%

+3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FINX и WNTR

Текущая волатильность для Global X FinTech ETF (FINX) составляет 10.54%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 18.14%. Это указывает на то, что FINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINXWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

18.14%

-7.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.59%

46.41%

-22.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.60%

53.16%

-23.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.56%

53.31%

-21.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.74%

53.31%

-24.57%

Сравнение комиссий FINX и WNTR

FINX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINX и WNTR

Дивидендная доходность FINX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности WNTR в 94.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FINX
Global X FinTech ETF		0.71%0.58%0.72%0.21%0.27%5.40%0.00%0.00%0.18%0.11%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		94.34%58.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FINX and WNTR have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (18.14%) compared to FINX (10.54%). In terms of maximum drawdown, FINX dropped -63.53% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 115.98% vs -27.43% for FINX. On fees, FINX is cheaper at 0.68% per year. On volatility, FINX has been the lower-risk option at 10.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 115.98% return vs -27.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FINX is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 94.34%, compared with 0.71% for FINX.

FINX is categorized as Technology Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and YieldMax. Their fees differ too: 0.68% for FINX and 1.01% for WNTR.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINX и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор