PortfoliosLab logo
Сравнение FINVX с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FINVX и MGK составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FINVX и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series International Value Fund (FINVX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
168.73%
795.51%
FINVX
MGK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FINVX:

1.02

MGK:

0.57

Коэф-т Сортино

FINVX:

1.45

MGK:

0.96

Коэф-т Омега

FINVX:

1.20

MGK:

1.14

Коэф-т Кальмара

FINVX:

1.27

MGK:

0.63

Коэф-т Мартина

FINVX:

4.14

MGK:

2.21

Индекс Язвы

FINVX:

4.46%

MGK:

6.63%

Дневная вол-ть

FINVX:

18.09%

MGK:

25.60%

Макс. просадка

FINVX:

-42.69%

MGK:

-48.36%

Текущая просадка

FINVX:

-1.42%

MGK:

-13.56%

Доходность по периодам

С начала года, FINVX показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -10.02%. За последние 10 лет акции FINVX уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 6.23% против 14.80% соответственно.


FINVX

С начала года

16.69%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

11.41%

1 год

17.15%

5 лет

18.32%

10 лет

6.23%

MGK

С начала года

-10.02%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

-5.41%

1 год

12.86%

5 лет

17.54%

10 лет

14.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FINVX и MGK

FINVX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии MGK в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGK: 0.07%
График комиссии FINVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FINVX: 0.01%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FINVX и MGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FINVX
Ранг риск-скорректированной доходности FINVX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FINVX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINVX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINVX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINVX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

MGK
Ранг риск-скорректированной доходности MGK, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FINVX c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Value Fund (FINVX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FINVX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FINVX: 1.02
MGK: 0.57
Коэффициент Сортино FINVX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FINVX: 1.45
MGK: 0.96
Коэффициент Омега FINVX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FINVX: 1.20
MGK: 1.14
Коэффициент Кальмара FINVX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FINVX: 1.27
MGK: 0.63
Коэффициент Мартина FINVX, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FINVX: 4.14
MGK: 2.21

Показатель коэффициента Шарпа FINVX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа MGK равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINVX и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02
0.57
FINVX
MGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINVX и MGK

Дивидендная доходность FINVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности MGK в 0.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FINVX
Fidelity Series International Value Fund
4.00%4.66%3.29%3.33%5.02%2.83%3.68%4.05%2.90%2.43%2.14%12.37%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.49%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%

Просадки

Сравнение просадок FINVX и MGK

Максимальная просадка FINVX за все время составила -42.69%, что меньше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINVX и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.42%
-13.56%
FINVX
MGK

Волатильность

Сравнение волатильности FINVX и MGK

Текущая волатильность для Fidelity Series International Value Fund (FINVX) составляет 11.89%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 17.29%. Это указывает на то, что FINVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.89%
17.29%
FINVX
MGK