PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINSX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FINSX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New Insights Fund Class I (FINSX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

FINSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FINSX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New Insights Fund Class I (FINSX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FINSX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FINSX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class I		-4.08%21.56%35.26%36.28%-26.40%24.72%23.94%29.44%-4.38%28.40%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, FINSX показывает доходность -4.08%, что значительно выше, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции FINSX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 15.28% против 8.72% соответственно.

FINSX

1 день
3.62%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-4.08%
6 месяцев
-0.44%
1 год
23.86%
3 года*
24.96%
5 лет*
13.56%
10 лет*
15.28%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor New Insights Fund Class I

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с FINSX:
FINSX с FCNTXFINSX с FAGCXFINSX с FSKAXFINSX с SCHXFINSX с FSELXFINSX с FIDSXFINSX с VUG
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FNCMXTVRIX с FBCGXTVRIX с MAFOXTVRIX с USNQXTVRIX с NGUAXTVRIX с ALARXTVRIX с PRGFX

Сравнение комиссий FINSX и TVRIX

FINSX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
FINSX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class I

Доходность на риск

FINSX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINSX
Ранг доходности на риск FINSX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINSX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINSX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINSX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINSX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINSX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Insights Fund Class I (FINSX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINSXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.97

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.43

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.48

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

6.06

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINSX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINSX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINSX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINSXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.97

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.33

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.49

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.55

+0.08

Корреляция

Корреляция между FINSX и TVRIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINSX и TVRIX

Дивидендная доходность FINSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FINSX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class I		9.19%8.45%5.56%6.12%16.70%12.20%7.89%6.56%13.73%7.73%5.18%4.59%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FINSX и TVRIX

Максимальная просадка FINSX за все время составила -48.25%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINSX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FINSXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.25%

-39.36%

-8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-8.45%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.85%

-24.87%

-6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.95%

-39.36%

+7.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-9.20%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-6.10%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.06%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FINSX и TVRIX

Fidelity Advisor New Insights Fund Class I (FINSX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FINSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FINSXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

4.44%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

7.84%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

12.61%

+7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

14.46%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

17.80%

+1.44%