Сравнение FINMY с KTOS
FINMY (Leonardo SpA ADR) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, FINMY returned 21.45%/yr vs 26.25%/yr for KTOS. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FINMY и KTOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FINMY показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -27.10%. За последние 10 лет акции FINMY уступали акциям KTOS по среднегодовой доходности: 21.45% против 26.25% соответственно.
FINMY
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 5.28%
- 6 месяцев
- 5.49%
- С начала года
- 17.18%
- 1 год
- 20.26%
- 3 года*
- 69.40%
- 5 лет*
- 54.86%
- 10 лет*
- 21.45%
- Всё время*
- 11.59%
KTOS
- 1 день
- 6.69%
- 1 месяц
- 3.36%
- 6 месяцев
- -39.41%
- С начала года
- -27.10%
- 1 год
- -6.84%
- 3 года*
- 49.39%
- 5 лет*
- 17.43%
- 10 лет*
- 26.25%
- Всё время*
- -3.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
FINMY Leonardo SpA ADR | $1.20M | $1.36M | $1.93M |
| $206.42M | $188.96M | $261.01M |
Сравнение доходности по годам FINMY и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINMY Leonardo SpA ADR | 17.18% | 114.03% | 66.86% | 94.69% | 21.93% | 0.57% | -38.24% | 35.19% | -26.70% | -13.53% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -27.10% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 33.05% | 43.11% |
Correlation
The correlation between FINMY and KTOS is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г. | 0.26 |
The correlation between FINMY and KTOS shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FINMY:
$76.33B
KTOS:
$10.38B
FINMY:
€0.71
KTOS:
$0.17
FINMY:
40.17
KTOS:
318.03
FINMY:
2.66
KTOS:
3.69
FINMY:
2.12
KTOS:
6.45
FINMY:
6.85
KTOS:
2.98
FINMY:
€31.15B
KTOS:
$1.52B
FINMY:
-€2.31B
KTOS:
$223.70M
FINMY:
-€1.12B
KTOS:
$86.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINMY vs. KTOS — Ранг доходности на риск
FINMY
KTOS
Сравнение FINMY c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo SpA ADR (FINMY) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FINMY | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.04 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.10 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | -0.18 | +1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FINMY и KTOS
Максимальная просадка FINMY за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINMY и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINMY | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -99.81% | +17.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.14% | -66.43% | +38.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.14% | -66.43% | +38.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.09% | -66.43% | +26.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.54% | -72.74% | -1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.38% | -96.50% | +87.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.10% | -95.93% | +59.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.40% | 37.96% | -25.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINMY и KTOS
Текущая волатильность для Leonardo SpA ADR (FINMY) составляет 8.29%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 20.66%. Это указывает на то, что FINMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINMY | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 20.66% | -12.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.99% | 54.33% | -22.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.30% | 72.01% | -29.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.62% | 53.02% | -14.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.97% | 50.94% | -8.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINMY и KTOS
Дивидендная доходность FINMY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как KTOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINMY Leonardo SpA ADR | 1.10% | 1.04% | 1.11% | 0.92% | 1.73% | 0.00% | 1.45% | 0.88% | 1.30% | 2.20% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FINMY и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo SpA ADR и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FINMY и KTOS
FINMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Leonardo SpA ADR сообщила о валовой прибыли в 734.30M при выручке в 10.20B, что соответствует валовой рентабельности в 7.2%.
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в -11.00M при выручке в 458.80M, что соответствует валовой рентабельности в -2.4%.
FINMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Leonardo SpA ADR сообщила об операционной прибыли в 571.12M при выручке в 10.20B, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.60M при выручке в 458.80M, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
FINMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Leonardo SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 411.01M при выручке в 10.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.40M при выручке в 458.80M, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
FINMY and KTOS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (20.66%) compared to FINMY (8.29%). In terms of maximum drawdown, FINMY dropped -81.99% vs KTOS's -99.81%.
FINMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FINMY и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор