Сравнение FINFX с WMFFX

С начала года, FINFX показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у WMFFX с доходностью -5.23%. За последние 10 лет акции FINFX превзошли акции WMFFX по среднегодовой доходности: 13.15% против 11.98% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FINFX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии WMFFX в 0.37%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) и Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FINFX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа WMFFX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINFX и WMFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FINFX и WMFFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FINFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что меньше доходности WMFFX в 10.88%

Максимальная просадка FINFX за все время составила -46.54%, примерно равная максимальной просадке WMFFX в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINFX и WMFFX.

American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что FINFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.